• Strona Główna
  • Świat Investio
    • Investio.pl
    • Skaner Techniczny
    • Szkolenia
    • Dział Analiz
    • Skaner Akcji
    • Korelacja
  • Czym się zajmujemy?
    • Poznaj nasz zespół
    • Dołącz do naszego zespołu
Menu
  • Szkolenia
    • Wskaźniki i oscylatory
    • Geometria 100%
    • Strefy popytu i podaży
    • Price Action
    • Podstawy Rynku FOREX
    • Analiza klasyczna
    • Interpretacja rynków za pomocą świec japońskich
    • Harmonic Trading – poznaj układy transakcyjne
    • Harmonic Trading – wprowadzenie
    • Analiza makroekonomiczna
    • Ichimoku Kinko Hyo
    • Budowanie strategii inwestycyjnej
    • Tajniki rynku kontraktów CFD
    • Podstawy obsługi platformy Meta Trader 4
  • Komentarze bieżące
  • Materiały wideo
    • Wideoanalizy
    • Nadchodzące wydarzenia
  • Analizy techniczne
    • Waluty
      • Polski złoty
      • Główne pary
      • Egzotyczne pary
    • Indeksy
    • Towary i Surowce
  • Analizy makro
    • >> Macro-Tube <<
    • Polska
    • Europa
    • Ameryka Północna
    • Ameryka Południowa
    • Azja
    • Towary i Surowce
  • Psychologia
  • Edukacja
    • Analiza techniczna
      • Klasyczna analiza techniczna
      • Świece japońskie
      • Wskaźniki techniczne
      • Techniki Fibonacciego
      • Teoria Fal Elliotta
      • Andrews’ Pitchfork
    • Budowa i zarządzanie portfelem
    • Analiza finansowa
      • Wskaźniki finansowe
      • Wskaźniki makroekonomiczne
    • Instrumenty finansowe
      • Akcje
      • Waluty
      • Kontrakty terminowe
      • Obligacje
      • Opcje
  • Bibliografia
  • Szkolenia
    • Wskaźniki i oscylatory
    • Geometria 100%
    • Strefy popytu i podaży
    • Price Action
    • Podstawy Rynku FOREX
    • Analiza klasyczna
    • Interpretacja rynków za pomocą świec japońskich
    • Harmonic Trading – poznaj układy transakcyjne
    • Harmonic Trading – wprowadzenie
    • Analiza makroekonomiczna
    • Ichimoku Kinko Hyo
    • Budowanie strategii inwestycyjnej
    • Tajniki rynku kontraktów CFD
    • Podstawy obsługi platformy Meta Trader 4
  • Komentarze bieżące
  • Materiały wideo
    • Wideoanalizy
    • Nadchodzące wydarzenia
  • Analizy techniczne
    • Waluty
      • Polski złoty
      • Główne pary
      • Egzotyczne pary
    • Indeksy
    • Towary i Surowce
  • Analizy makro
    • >> Macro-Tube <<
    • Polska
    • Europa
    • Ameryka Północna
    • Ameryka Południowa
    • Azja
    • Towary i Surowce
  • Psychologia
  • Edukacja
    • Analiza techniczna
      • Klasyczna analiza techniczna
      • Świece japońskie
      • Wskaźniki techniczne
      • Techniki Fibonacciego
      • Teoria Fal Elliotta
      • Andrews’ Pitchfork
    • Budowa i zarządzanie portfelem
    • Analiza finansowa
      • Wskaźniki finansowe
      • Wskaźniki makroekonomiczne
    • Instrumenty finansowe
      • Akcje
      • Waluty
      • Kontrakty terminowe
      • Obligacje
      • Opcje
  • Bibliografia
  • Dział Analiz
  • Edukacja Analiza techniczna Wskaźniki techniczne
wykres 18 500x334
RSI – wskaźnik siły względnej

RSI – wskaźnik siły względnej

11 marca 2012. MarcinTuszkiewicz 33 komentarzy

Wskaźnik siły względnej – RSI (Relative Strength Index) stworzony został przez J. Welles Wildera jun. w celu ułatwienia podejmowania decyzji inwestycyjnych w połączeniu ze słupkowym wykresem cen akcji.

Wskaźnik siły względnej na przykładzie notowań spółki Gant

Rysunek 1. Wskaźnik siły względnej na przykładzie notowań spółki Gant

Wskaźnik ten porusza się w stałej skali od 0% do 100% i obliczany jest wzorem:

Wzór - RSI - wskaźnik siły względnej

RSI – Relative Strength Index
U – suma dodatnich zmian ceny z n sesji (bądź średnia z dodatnich zmian cen z n sesji)
D – suma ujemnych zmian ceny z n sesji (bądź średnia z ujemnych zmian cen z n sesji)

 Liczba dni brana pod uwagę przy wyliczaniu sumy lub średniej (n) można dobierać dowolnie. Wilder zalecał stosowanie czternastodniowego wskaźnika, dobre efekty daje również 22-dniowy RSI oraz krótkoterminowo 9-dniowy. Reuters natomiast zamiast 22-dniowego okresu proponuje 21-dniowy. Kwestia doboru liczby dni jest indywidualna dla każdego rynku i inwestora, zależy od horyzontu czasowego inwestycji oraz od specyfiki danego waloru. Wskaźnik siły względnej został stworzony na potrzeby analizy rynku akcji, aktualnie stosowany jest na praktycznie wszystkich rynkach, należy jednak pamiętać, że odnosić go można jedynie do ceny, nie powinien być używany do analizy innych wskaźników.

Wykorzystanie RSI

Jedną z najbardziej wiarygodnych i popularnych metod wykorzystywania RSI jest poszukiwanie dywergencji. Rozróżnia się dywergencję hossy – tzw. pozytywną, kiedy ceny tworzą kolejny dołek natomiast wskaźnik nie spada poniżej poprzedniego minimum oraz dywergencję bessy – inaczej negatywną, kiedy ceny tworzą kolejne szczyty, a wskaźnik nie dochodzi wyżej od poprzedniego maksimum.

Dywergencja między wskaźnikiem RSI a ceną na przykładzie notowań spółki KGHM

Rysunek 2. Dywergencja między wskaźnikiem RSI a ceną na przykładzie notowań spółki KGHM

Dywergencje można traktować jako wstępny sygnał kupna, świadczą o słabnięciu siły trendu, ale należy poczekać na potwierdzenie zmiany trendu, ponieważ jak każda inwestycja niezgodnie z trendem, obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia. Na rysunku  2 zaprezentowano 14-dniowy wskaźnik RSI, który dla notowań KGHM Polska Miedź wykazał dywergencję. Sygnał silny, ponieważ obydwa szczyty wskaźnika znajdują się powyżej linii 70, która oznacza wyprzedanie rynku. Jednak pomimo tego rynek nie zmienił trendu na spadkowy, a jedynie na horyzontalny. Nie mniej był to wyśmienity sygnał do zamknięcia pozycji długich. W taki sposób RSI można z powodzeniem wykorzystywać.

Sygnały generowane przez wskaźnik RSI na podstawie poziomów wykupienia i wyprzedania rynku na przykładzie notowań spółki TVN

Rysunek 3. Sygnały generowane przez wskaźnik RSI na podstawie poziomów wykupienia i wyprzedania rynku na przykładzie notowań spółki TVN

Kolejną możliwością wykorzystania RSI są stany wykupienia i wyprzedania. Poziomy wskaźnika, przy których stany te można zaobserwować są przez wszystkich autorów plasowane na wartościach 70 i 80 (wykupienie) i 30 i 20 (wyprzedanie) rynku. Jednak optymalne poziomy należy znaleźć indywidualnie dla każdego waloru. Interpretacja tej metody jest bardzo prosta, a mianowicie, kiedy wskaźnik będzie osiągał wartości powyżej poziomu wykupienia, nie należy kupować i analogicznie dla przejścia przez poziom wyprzedania rynku nie należy sprzedawać. Warto zwrócić uwagę, że mowa tutaj jest o nie kupowaniu i nie sprzedawaniu, ponieważ wskaźnik może utrzymywać się w poziomach wykupienia i wyprzedania bardzo długo. Na rysunku 3 niebieską przerywaną linią połączono sygnały generowane przez wskaźnik z aktualnym poziomem ceny. Widać, że wskaźnik dawał słuszne sygnały, jednak wszystkie krótkoterminowe. Jedynie te generowane z trendem, tzn. sygnały kupna, są mocniejsze.

Na wykresie wskaźnika często zaznacza się dodatkowo poziom 50. W oparciu o niego można dokonywać transakcji kupna, gdy cena przechodzi od dołu przez ten poziom, lub sprzedaży, gdy cena przebija go od góry.

Podsumowanie

Relative Strenght Index jest z powodzeniem wykorzystywany przez wielu inwestorów, zarówno krótko- jak i długoterminowych. Dodatkowo wykazuje jeszcze jedną właściwość. Formacje cenowe takie jak głowa i ramiona czy chorągiewki są czasami nawet lepiej widoczne na wykresie wskaźnika niż na wykresie ceny.

Bibliografia

  • M. Pring: Podstawy analizy technicznej, WIG-PRESS, Warszawa 1998, s., 130
  • P. Surdel: Forex – Analiza Techniczna. Złote Myśli, Gliwice 2006, s., s. 34
  • A. Jagielnicki: Inwestycje Giełdowe. Jak grać i wygrywać, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
  • J. D.Schwager: Analiza techniczna rynków terminowych, WIG PRESS, Warszawa 2002
  • Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Zobacz bezpłatny webinar prowadzony przez Marcina Tuszkiewicza, który od 2008 roku aktywnie handluje na rynkach finansowych.

3 praktyczne sposoby wykorzystania Fibonacciego na rynku



Stosowanie Fibonacciego na rynku wymaga wprawy, ale zanim się jej nabierze, trzeba w ogóle stosować go w poprawny sposób.

  1. Dowiedz się w jaki sposób Marcin wykorzystuje narzędzia na realnym rynku.
  2. Zobacz niuanse, których nie dowiesz się z książek.
  3. Marcin badał Fibonacciego od samego początku swojej przygody z rynkami, efektem tego jest wypracowanie współczynników, które lepiej działają na konkretnych instrumentach.

Zobacz nagranie a w razie pytań, napisz do nas!

Materiał jest w 100% darmowy i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.


Tags: Relative Strength Index RSI Wskaźnik siły względnej wskaźniki wykorzystanie zastosowanie RSI

Related Posts

wykorzystanie-pivot-points-w-praktyce-forex

Wykorzystanie Pivot Points na rynku forex – geneza i budowa

Sty 21, 2017

3-bledy-w-wykorzystaniu-rsi

3 poważne błędy podczas korzystania z RSI

Lut 21, 2016

wykres 3 500x334

EURUSD i indeks dolara po danych o inflacji

Maj 22, 2015

  • Pingback: Seria: analiza techniczna: podwójny szczyt oraz dno – Investio.pl()

  • Pingback: Seria: analiza techniczna: potrójny szczyt oraz dno – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza techniczna: #PCE (24.07.2012) – Investio.pl()

  • Pingback: Seria: analiza techniczna: świecie japońskie – Spadająca Gwiazda (Shooting Star) – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza techniczna: #SGN (01.08.2012) – Investio.pl()

  • Pingback: Seria: analiza techniczna: świece japońskie – Gwiazda Poranna oraz Wieczorna (The Morning and Evening Star) – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza techniczna – #USDPLN, 21.08.2012 – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza techniczna – #USDPLN, 21.08.2012 – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza techniczna – #USDPLN, 21.09.2012 – Investio.pl()

  • Pingback: Seria: analiza techniczna: techniki Fibonacciego: zniesienia wewnętrzne – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza techniczna – #KGH, 12.09.2012 – Investio.pl()

  • Pingback: Podsumowanie dnia, poniedziałek, 13 maj 2013 – Investio.pl()

  • Pingback: NZD/USD pod presją AUD/USD – Investio.pl()

  • Pingback: Formacja harmoniczna Motyl – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza techniczna #EURJPY i #Nikkei225 – Investio.pl()

  • Pingback: Polski złoty – Analiza techniczna 26.07.2013 – Investio.pl()

  • Pingback: #GBPUSD testuje równość korekt – Investio.pl()

  • Pingback: Formacja harmoniczna Trzech Indian (Three Drives) – Investio.pl()

  • Pingback: Analiza bieżąca #EURCAD i #GBPAUD – 11.10.2013 | Dział Analiz()

  • Pingback: Z technicznego punktu widzenia – 30.10.2013 | Dział Analiz()

  • Pingback: Długoterminowa analiza dolara kanadyjskiego – #USDCAD, #EURCAD, #GBPCAD, #CADJPY, #AUDCAD -15.01.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Analiza bieżąca #GBPUSD, #GBPCHF, #AUDUSD, #AUDJPY – 22.01.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Z technicznego punktu widzenia – 31.12.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Polski złoty – Analiza techniczna #USDPLN, #EURPLN, #GBPPLN, #CHFPLN – 02.02.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Z technicznego punktu widzenia – 12.02.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Z technicznego punktu widzenia 17.02.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Z technicznego punktu widzenia 18.02.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Analiza bieżąca #Złoto, #Srebro, #Platyna – 18.02.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Analiza techniczna #AUDNZD 23.02.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Analiza bieżąca #NZDUSD – 11.03.2013 | Dział Analiz()

  • Pingback: Z technicznego punktu widzenia – 14.03.2014 | Dział Analiz()

  • Pingback: Analiza techniczna #Złoto, #Miedź – 27.03.2014 | Dział Analiz()

  • Marek

    Będzie to działać w HotForex na mt4 ??

Nadchodzący webinar

26.04.2018

Investio Live! Trading - sesja europejska

Prowadzący: Marcin Tuszkiewicz

JUŻ ZA 6 GODZINzapisz się

Daytrading w praktyce na rynku Forex!

Miesiąc z handlem krótkoterminowym!

Zobacz również:

  • 3 poważne błędy podczas korzystania z RSI3 poważne błędy podczas korzystania z RSI
  • Średnie krocząceŚrednie kroczące
  • Wyprzedanie oscylatora RSIWyprzedanie oscylatora RSI
  • Oscylator stochastyczny – Stochastic OscillatorOscylator stochastyczny – Stochastic Oscillator
  • Analiza techniczna #AUDCHF, #AUDNZD, #EURJPY, #GBPJPY 09.02.2014Analiza techniczna #AUDCHF, #AUDNZD, #EURJPY, #GBPJPY 09.02.2014
  • Analiza techniczna – EUR/USD, 29.11.2011Analiza techniczna – EUR/USD, 29.11.2011

Tagi

  • Analiza
  • Strategia
  • FOREX
  • Dźwignia
  • Ekonomia
  • Wykresy
  • Wideo

Investio

Istniejmy na rynku od 2012 roku. Od tego czasu zgromadziliśmy ponad 12 tys osób aktywnie zainteresowanych handlem na instrumentach lewarowanych.

Naszą misją jest stworzenia świata przyjaznego inwestycjom. Razem z nami możesz szybciej odnieść sukces na rynkach finansowych i jednocześnie poznać ciekawych ludzi.

Przydatne linki

  • Darmowa Wiedza o Rynku Forex
  • Regulamin
  • Polityka Prywatności
  • Logowanie / Rejestracja
  • FAQ

Zapraszamy na nasz profil

Kontakt

Investio Sp. z o.o.

ul. Podole 60
30-394 Kraków

biuro@investio.pl

NIP 6751476261,
REGON 122572615,
KRS 0000439216

Kapitał zakładowy: 85 200 zł, w pełni opłacony

biuro@investio.pl

Napisz do nas

Copyright 2016 by Investio Sp. z o. o. – wszelkie prawa zastrzeżone|Realizacja:

▼