ALERTY ISG – co oznaczają i jak je wykorzystać?

W ramach Investio Signal Generator nasze algorytmy na bieżąco przeczesują ponad 50 różnych instrumentów (w tym par walutowych, indeksów i surowców) w poszukiwaniu określonych sygnałów technicznych, ważnych z punktu widzenia handlu swingowego, czy daytradingu. W tym artykule przedstawimy pokrótce logikę tworzenia oraz interpretację dostępnych typów sygnałów. Bazują one na najużyteczniejszych zależnościach z zakresu analizy technicznej – zależności te szeroko zostały przez nas omówione w darmowym ebooku, który możesz znaleźć tutaj.

Sygnały w ISG można podzielić na trzy kategorie:

• Dojście ceny do ważnej strefy technicznej;
• Wydarzenia związane z teorią Dowa, czyli analiza trendu (poziomy OPS i OPD);
• Wyprzedanie i wykupienie (RSI).

Dwa pierwsze z wymienionych identyfikowane są na wykresach o interwale H4 (4-godzinnym), który stanowi rozsądny kompromis między bardziej krótkookresowym H1, a interwałem dziennym, bardziej użytecznym przy dłuższych ruchach. Każdy alert na ISG zawiera krótki opis wraz z zrzutem wykresu.

Dojście ceny do ważnej strefy technicznej

Strefy wsparć i oporów to bodaj najbardziej elementarne pojęcia z zakresu analizy technicznej. Można je przyrównać do sufitu (opór) i podłogi (wsparcie), między którymi odbija się piłka (cena). Poziomy te nie są niezniszczalne i odpowiednio zdecydowany ruch może je wybić. Opierają się natomiast na założeniu, że w pewnych określonych obszarach szczególnie uaktywnić się może podaż (czyli sprzedający w strefach oporu) lub popyt (kupujący w strefach wsparcia). W ten sposób rośnie prawdopodobieństwo reakcji ceny na taką strefę – może tam wyhamować, zatrzymać swój ruch, a nawet go odwrócić. 

Wyznaczanie dobrych stref ma w sobie zarówno trochę z nauki, jak i sztuki, można to zrobić na niezliczoną ilość sposobów. Strefy, które są alertowane na wykresach ISG, zostały ręcznie naniesione przez Marcina Tuszkiewicza, który okresowo je aktualizuje, by zapewnić, że zawsze alertowane będą najistotniejsze punkty. Metoda jaką posługuje się Marcin opisana jest w ebooku oraz na tym nagraniu.

Ogólne założenie jest takie, by szukać obszarów, gdzie nastąpiło najwięcej reakcji i odwróceń ceny. ISG wysyła alert, gdy cena dotknie takiej strefy, co wskazuje, że notowania znalazły się w potencjalnie istotnym miejscu i należy zachować czujność. Cena może przejść przez taką strefę jak nóż przez masło, jednak szczególnie możliwe jest przynajmniej chwilowe odwrócenie/reakcja. Na poniższym zrzucie z ISG mamy przykład dojścia ceny do strefy oporu (zwróć uwagę jak wiele razy cena reagowała na inne szare strefy i jak między nimi stopniowo przechodziła):

Strefy wsparć i oporów oznaczane są szarym kolorem. Należy pamiętać o zasadzie tzw. zmianie biegunów – wybity opór staje się wsparciem, a wsparcie – oporem. Co więcej, brak reakcji na strefę nie stanowi o jej automatycznej nieważności – jest to także ważny sygnał o determinacji jednej strony rynku.

Wydarzenia związane z teorią Dowa – analiza trendu

To Charles Dow bez mała położył fundamenty pod teorię analizy technicznej. Na podstawie jego obserwacji sformułowano dwie uniwersalne zasady trendu:

• trend wzrostowy trwa tak długo, jak długo kolejne dołki cenowe są coraz to wyżej;
• trend spadkowy trwa tak długo, jak długo kolejne szczyty cenowe są coraz to niższe.

Aż tyle i tylko tyle. Jeśli na walorze panuje trend wzrostowy, to najbezpieczniejszą opcją jest gra zgodnie z trendem, tj. otwierając pozycje długie. Nie mając dużego doświadczenia lepiej nie walczyć z rynkiem, kopiąc się z koniem. Umiejętności gry przeciw dominującemu trendowi (kontrariańsko) nie są tak łatwe do wypracowania i zastosowania.

Należy pamiętać natomiast, że na walorze może jednocześnie panować wiele różnych trendów – inny na każdym interwale. Generalnie ważniejszy jest trend wyższego stopnia z wyższego interwału, przykładowo trend wzrostowy na interwale M30 może być tylko korektą z perspektywy trendu spadkowego na H4. Najlepszą sytuacją jest harmonia trendów na wyższym i niższym interwale.

ISG wyznacza trendy bazując na interwale H4 i informuje o zdarzeniach w oparciu o metodykę Szczytów i Den (szeroko omówioną w wspominanym ebooku oraz także w tym materiale wideo: link). Bazując na teorii Dowa, wyznaczać można kluczowe poziomy z punktu widzenia utrzymania trendu i tak:

• w trendzie wzrostowym będzie to najniższy punkt (minimum) pomiędzy dwoma kolejnymi, wyższymi szczytami – nazywamy go Ostatnim Potwierdzonym Dnem (OPD);
• w trendzie spadkowym będzie to najwyższy punkt (maksimum) między dwoma kolejnymi, niższymi dołkami – nazywamy go Ostatnim Potwierdzonym Szczytem (OPS).

By określić, czy szczyt jest wyższy od poprzedniego (dołek niższy od poprzedniego) należy bazować na cenie zamknięcia – musi ona wypadać powyżej maksimum poprzedniego szczytu (poniżej minimum poprzedniego dołka). Między takimi dwoma kolejnymi szczytami lub dołkami musi występować korekta składająca się z co najmniej 3 świec (może to być również płaskie zatrzymanie) lub znosić co najmniej 30% poprzedniego impulsu (nawet jedną świecą).

Tak OPD, jak i OPS wyznaczamy na cieniach. Zasada głosi, że trend trwa tak długo, aż cena nie zamknie się poniżej OPD (zanegowanie trendu wzrostowego) lub powyżej OPS (zanegowanie trendu spadkowego). Następuje wtedy załamanie dotychczasowego trendu i okres jego odwrócenia. Oczekiwane jest wykonanie pierwszej korekty w nowym trendzie, co stanowi dobrą okazję do podłączenia się do niego. Przykładowo: na walorze panował trend spadkowy – cena wybiła OPS i zaczęła korektę spadkową, w jej trakcie można podłączyć się pozycją długą do rozpoczynającego się trendu wzrostowego. Jeśli natomiast cena spadłaby nam poniżej ostatniego dołka, to stanowiłoby to powrót znów do trendu spadkowego, a odwrócenie byłoby anulowane (OPS trafiłoby wyżej, na szczyt owej wybijającej korekty) – dokładnie odwrotnie w przypadku wybicia OPD.

OPD i OPS można wykorzystać również do podłączenia się do trwającego trendu – znając ich położenie, można wyznaczyć tam swój poziom SL, wiedząc, że zamknięcie poniżej/powyżej niego stanowić będzie zanegowanie trendu. Wyznaczenie tych poziomów nie zawsze jest łatwe (szczególnie w bardziej konsolidacyjnych ruchach), na szczęście robi to automatycznie ISG.

ISG poinformuje Cię tak o przesunięciu OPD na wyższy dołek (OPS na niższy szczyt), jak i jego wybiciu i zanegowaniu trendu. Da też znać, że cena znalazła się w pobliżu i może to nastąpić. Spójrzmy na przykład odwrócenia trendu na EURUSD:

Poziom OPD znajdziesz zawsze oznaczony na zielono, zaś OPS – na czerwono (w przeciwieństwie do szarych stref wsparcia i oporu). W tym wypadku ISG odnalazło wybicie poziomu OPS na parze walutowej. Dało o tym sygnał, informując, że oczekiwana jest teraz pierwsza korekta w nowym trendzie (a więc spadkowa, może rozpocząć się od razu, a może od jakiegoś poziomu – na przykład pobliskiej szarej strefy oporu). W trakcie tej korekty można otworzyć pozycję długą, ustanawiając poziom SL poniżej oznaczonego na zielono OPD. Jeśli cena zamknie się poniżej zielonego poziomu, stanowić to będzie powrót do trendu spadkowego.

Wyprzedanie i wykupienie 

Jedną z zalet, jakie niosą za sobą oscylatory (wskaźniki techniczne), są wskazywane przez nie stany pewnego przegrzania rynku. Wyprzedanie oznacza, że cena (na danym interwale) w określonej jednostce czasu spadała średnio rzecz biorąc zbyt szybko. Sugeruje to przynajmniej wyhamowanie, a może i odwrócenie, zgodnie z zasadą powrotu do średniej. W przypadku wykupienia mamy do czynienia z sytuacją zgoła przeciwną – cena zbyt szybko wzrastała. Wyprzedania i wykupienia można szukać dzięki oscylatorowi stochastycznemu oraz RSI, warto przy tym wystrzegać się błędów, jakie popularnie popełniają traderzy, a zostały one omówione tutaj. 

W obu przypadkach ich linie poruszają się między poziomami 0 (absolutne wyprzedanie) a 100 (absolutne wykupienie). W ISG stosujemy RSI(14), gdzie wyprzedanie identyfikowane jest jako spadek oscylatora poniżej 30, a wykupienie – wzrost powyżej 70. Jako, że na każdym interwale oscylator prezentuje inne wskazania, całość można zaprezentować w formie matrycy. Poniżej jej przykład, w formie, jaką wysyła do użytkowników ISG:

W wierszach podawane są różne instrumenty, zaś w kolumnach – kolejne interwały. Na ich przecięciu przedstawiana jest wartość RSI – te oznaczone na zielono stanowią o wyprzedaniu (<30), zaś na czerwono – wykupieniu (>70). Na im większej liczbie interwałów rynek jest jednocześnie przegrzany, tym lepiej – wzrasta prawdopodobieństwo, że ruch rzeczywiście zostanie przynajmniej wyhamowany. Widząc zatem alert o wykupieniu, powinna zapalić się lampka ostrzegawcza, że cena może stopniowo mieć problem utrzymywać dalsze wzrosty – powinna wystąpić ich korekta. Nie można traktować tego w żadnym razie zero-jedynkowo: rynek może zrobić jeszcze wiele pipsów w stanie przegrzania, nim faktycznie zawróci. Pomocne mogą być tutaj alertowane strefy, jako potencjalne punkty do zapoczątkowania korekty.