Geometria 100%, idealną strategią inwestycyjną?

Geometria 100% receptą na sukces?

Jeśli czytasz ten artykuł to zapewne liczysz, że zobaczysz w nim banalną i niezbyt czasochłonną strategię, która przynosi ponad przeciętne zyski. Niestety jesteś w błędzie! Nie dość, że geometria 100% nie jest tak łatwa do wychwycenia, jakby się mogło wydawać, to w dodatku skuteczność tej metody jako samodzielnej strategii inwestycyjnej może przynieść różne rezultaty o czym więcej pod koniec wpisu. Warto jednak poznać tajniki jej wykorzystania, ponieważ każda metoda, która choć minimalnie może przybliżyć nas do sukcesu jest warta zainteresowania.

Zacznijmy jednak od początku, czyli sposobu wyznaczania korekt!

Impulsy i korekty, jako podstawa gry z trendem!

Impulsy i korekty są jednym z najważniejszych elementów tworzących każdy trend. Zwraca na nie uwagę niemalże każdy inwestor posługujący się analizą techniczną. Czym więc dokładnie są wspomniane pojęcia?

W największym uproszczeniu impuls jest to ruch zgodny z aktualnie panującym trendem, który zazwyczaj charakteryzuje się zwiększona dynamiką i szybkością ruchu.

Za korektę, z kolei uznaje się ruch przeciwny do obecnej tendencji. W większości przypadków jest on dłuższy w czasie niż impuls i tworzony przy powolnych, mało gwałtownych zakresach wahań.

Dlaczego jest to tak ważne?

Zgodnie z powszechnie stosowanym powiedzeniem “Trend is your friend” najlepsze okazje transakcyjne to takie, w których mamy okazje podłączyć się do obecnie panującego trendu. W związku z tym idealnym scenariuszem, jest sytuacja gdy otwieramy pozycję na końcu korekty i łapiemy cały dynamiczny ruch zwany impulsem. Właśnie dlatego warto wiedzieć jakie są podstawowe struktury występujące na rynku, które ułatwią nam zlokalizowanie takich punktów zwrotnych.

Podstawowe rodzaje ruchów korekcyjnych

W momencie gdy znamy już założenia dotyczące gry z trendem możemy zacząć szukać ruchów korekcyjnych na wykresie. Odpowiednie wyznaczenie korekty nie jest jednak tak prostym zadaniem jakby się mogło wydawać. Na rynku występuje bowiem wiele typów ruchów korekcyjnych, które przybierają różne kształty. Warto więc znać przynajmniej cztery podstawowe z nich, które składają się z następujących odcinków:

Korekta płaska

• odcinka AB, utworzonego w kierunku przeciwnym do ostatniego impulsu,
• odcinka BC, który nie przekracza punktu A,
• odcinka CD, który nie wybija punkt B.
  

  Rysunek 3. Korekta płaska

Korekta prosta

• odcinka AB, utworzonego w kierunku przeciwnym do ostatniego impulsu,
• odcinka BC, który nie przekracza punktu A,
• odcinka CD, który wybija punkt B.
  

  Rysunek 4. Korekta prosta

Korekta pędząca

• odcinka AB, utworzonego w kierunku przeciwnym do ostatniego impulsu,
• odcinka BC, który wybija punkt A,
• odcinka CD, który nie wybija punkt B.
  

  Rysunek 5. Korekta pędząca

Korekta nieregularna

• odcinka AB, utworzonego w kierunku przeciwnym do ostatniego impulsu,
• odcinka BC, który wybija punkt A,
• odcinka CD, który wybija punkt B.
  

  Rysunek 6. Korekta nieregularna

Gdzie zakończy się korekta? Czyli jak znaleźć potencjalne punkty zwrotne

Skoro więc poznałeś już podstawowe rodzaje ruchów korekcyjnych i potrafisz zlokalizować je na wykresie, powinieneś poznać podstawowe mierzenia, które wyznaczają potencjalne zakończenia korekt. W tym celu bardzo przydatna powinna okazać się znajomość pojęcia geometrii 100%, która znajduje zastosowanie w przypadku korekty prostej, pędzącej, a także układu One2One, o którym więcej za chwilę.

Czym jest wspomniana geometria 100%?

Geometria 100% jest to nic innego jak równość dwóch odcinków. Co prawda, pojęcie to odnosi się do każdego typu fal, jednak zazwyczaj stosowane jest w przypadku ruchów korekcyjnych. W przypadku wspomnianych korekt, zastosowanie geometrii 100% polega więc na odłożeniu długości odcinka AB w miejscu rozpoczęcia fali CD. Tak wykonane mierzenie pozwala na wyznaczenie potencjalnego punktu zwrotnego, który powinien znajdować się w miejscu, gdzie odcinki AB i CD są sobie równe. 

Układ One2One

Kolejną sytuacją, w której możemy zastosować geometrię 100% jest wystąpienia układu One2One, czyli równości dwóch osobnych korekt. W takim przypadku pod uwagę bierzemy wybrany odcinek analizowanego trendu i porównujemy go z obecną korektą szukając równości, jak na przedstawionym poniżej przykładzie. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj porównanie to dotyczy obecnego ruchu z ostatnią lub największą korektą w danym trendzie.

Jak wygląda to w praktyce?

Skoro znasz już teoretyczne zagadnienia dotyczące podstawowych rodzajów ruchów korekcyjnych oraz zastosowania geometrii 100%, warto abyś dowiedział się jakie wyniki przynosi ta metoda! Właśnie w tym celu przeprowadziłem test, który pokazuje skuteczność tego typu układów. Do badania zostały przyjęte następujące wytyczne:

Okres badań: 01.01.2015 – 10.06.2015.

Analizowane walory:

• EURUSD,
• USDJPY,
• AUDUSD

Interwał czasowy: H1-H4

Rodzaje korekt:

• korekta prosta,
• korekta pędząca/One2One (jako jeden typ ruchu korekcyjnego).
  

  Rysunek 10. Rodzaje korekt

Miejsce, do którego dotarła cena:

• SL ustawiony na poziomie 115% geometrii 100% (tuż ponad 112.8% w przypadku fałszywego wybicia) – sytuacja, w której cena nie dotarła nawet do TP1,
• TP1 ustawione na poziomie 85% geometrii 100% (R:R – 1:1),
• TP2 ustawione na poziomie 70% geometrii 100% (R:R – 1:2),
• TP3 ustawione na poziomie 55% geometrii 100% (R:R – 1:3).
  

  Rysunek 11. Poziomy, do których dotarła cena.

Typ trendu:

• 1 – Trend główny,
• 2 – Trend średni,
• 3 – Trend krótkoterminowy.
  

  Rysunek 12. Typy trendów

Warto również, zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które wziąłem pod uwagę podczas badań:

• Przed korektą zazwyczaj powinien wystąpić wyraźny impuls w postaci dynamicznego ruchu,
• W momencie gdy w korekcie prostej podfala BC przyjmowała zbyt skomplikowany kształt nie brałem jej pod uwagę,
• Typ trendu został wyznaczony na podstawie subiektywnej analizy.

Czy da się na tym zarobić?

Korekta One2One lepszym wariantem transakcyjnym

Patrząc na ogólne wyniki można zauważyć, że badana strategia niezależnie od przyjętego Take-profitu zawsze przyniosła zysk. Należy zaznaczyć jednak, że był on niewielki i po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych zapewne oscylowałby w okolicach zera. Warto zwrócić uwagę za to na wyniki dla korekty One2One szczególnie w przypadku gdy zlecenia TP były ustawione na poziomie R:R – 1:2 i R:R – 1:3. W pierwszym przypadku, aby wyjść na zero wystarczyła skuteczność na poziomie 33,3%, podczas gdy w rzeczywistości wyniosła ona około 41,5%. W drugim natomiast interesowała nas trafność w okolicach 25%, a realny wynik to prawie 32%. W tych dwóch sytuacjach analizowana metoda przyniosła więc bardzo dobre rezultaty.

Trend ma znaczenie!

Bardzo duże znaczenie dla wyników strategi miał typ trendu, w którym korekta wystąpiła. Szczególnie dobre wyniki można zaobserwować dla trendów głównych, czyli tych, które już z daleka rzucają się w oczy, oraz dla lokalnych tendencji, które kreowały się zazwyczaj po krótkoterminowych dynamicznych ruchach sygnalizujących odwrócenie trendu. W tym drugim przypadku istotne znaczenie mogło mieć prawo serii, o którym więcej we wnioskach. Biorąc natomiast pod uwagę trendy średnioterminowe można zauważyć, że przyniosły one stratę, niezależnie od miejsca ustalonego Take-profitu.

AUDUSD respektuje korekty w największym stopniu

Ostatnim kryterium, które wziąłem pod uwagę podczas badań jest para walutowa, na której wystąpiły analizowane ruchy korekcyjne. Przyznam szczerze, iż osobiście nie raz spotkałem się ze stwierdzeniem, że walorem, który najbardziej respektuje tę technikę jest AUDUSD, a przeprowadzona analiza pozwoliła mi potwierdzić tą tezę. Podczas gdy na EURUSD i USDJPY skuteczność nie zachwycała na Aussie była wyraźnie ponad przeciętną. Jeśli więc dopiero zaczynasz przygodę z inwestowaniem i analizą techniczną, to osobiście polecam Ci właśnie ten instrument finansowy.

Wnioski

• Skuteczność korekty One2One jest wyższa niż korekty prostej, warto więc szukać głównie tego rodzaju ruchów.
• Rezultaty dla trendów krótkoterminowych oraz długoterminowych są wyraźnie lepsze od tych, które można uzyskać w przypadku trendów średnioterminowych. Dla trendów krótkoterminowych duże znaczenie może mieć prawo serii, czyli sytuacji gdy cena zaczyna respektować układ One2One nawet przez kilka następujących po sobie korekt.

• Jeśli chodzi o pary walutowe najwyższą skuteczność geometrii 100% można zaobserwować na notowaniach AUDUSD.
• Patrząc na całokształt badań można stwierdzić, ze geometria 100% nie przynosi ponadprzeciętnych rezultatów. Co prawda należy zauważyć wyraźne zwiększenie skuteczności w zależności od poszczególnych kryteriów, jednak tendencja ta może być jedynie okresowa. Warto więc szukać dodatkowych potwierdzeń dla tej metody, które pozwolą uzyskać jeszcze lepsze rezultaty.

Kończąc wpis chciałbym serdecznie polecić wszystkim webinarium Szymona Nowaka dotyczące zastosowania geometrii 100% oraz kurs pokazujący pełną strategię opartą właśnie o tą metodę!