Wykres tygodnia 27-02.02.2014
Jedna z najlepiej zachowujących się korelacji ostatniego roku w dalszym ciągu rewelacyjnie się sprawdza. Mowa o notowaniach EURAUD i dziesięcioletnich obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych. Fenomen tej korelacji polega na tym, iż nie odbywa się ona w czasie rzeczywistym, lecz z udziałem bieżących notowań EURAUD oraz przesuniętych o 11 dni wstecz notowań obligacji. Tym samym to EURAUD de facto wyznacza wprost kierunek, w którym podążają obligacje stwarzając realną możliwość wykorzystania ów zależności w handlu. Co więcej, powyższa zależność w ubiegłym miesiącu trafnie wskazała na wygaszanie programu QE. Obecnie widzimy, iż zgodnie z wykresem rentowności powinny zacząć rosnąć (ceny spadać) a więc jest to sygnałem przemawiającym za kolejną transzą zwijania QE już w środę.
Komentarze 2
Komentarz dzienny 27 stycznia | Dział Analiz
[…] Podobną korelację, którą można wykorzystać realnie w handlu na przykładzie EURAUD oraz TNOTE jest przedstawiona na dzisiejszym wykresie tygodnia. […]
Komentarz dzienny 28 stycznia | Dział Analiz
[…] decyzją o zwijaniu przemawia także korelacja wskazana w poniedziałkowym wykresie tygodnia. Znacząca przewaga oczekiwań takiego scenariusza oznacza, iż duża jego część może być już […]