3 podstawowe błędy przy korzystaniu z Overbalance

Overbalance (OB) jest metodologią wyznaczania trendu, o której wielokrotnie na łamach Investio pisałem, mówiłem na webinarach (m.in. Overbalance metodą na trend?) oraz przedstawiałem w dostępnym na Akademii kursie. Z tego powodu ponowne przedstawianie metody nie jest konieczne, a tych z Was którzy jeszcze nie poznali tej metody – zapraszam do dostępnych na Investio materiałów.

Pomimo, że w teorii Overbalance służy tylko do wyznaczaniu trendu, to w praktyce jest to wysoce efektywna metoda wyznaczania punktów zwrotnych, które wykorzystuje się w handlu. Niemniej jednak posługłując się tą metodą przez wiele lat i ucząc jej wielu traderów zauważyłem, że często początkujący inwestorzy popełniają te same błędy.

Błąd #1 Overbalance oznacza równość korekt!

Rysunek 1. Przykład błędnego wyznaczenia Overbalance

Główna zasada Overbalance mówi, że trend wzrostowy trwa tak długo, jak nie przebita jest największa korekta w tym trendzie. Oznacza to, że zgodnie z tą zasadą musimy porównywać ze sobą wielkości korekt.

Powyższy wykres przedstawia podstawowy błąd, który pojawia się dość często. Otóż został na nim porównany ostatni impuls w trendzie wzrostowym do pierwszej dużej korekty w trendzie spadkowym. Nie rozróżnianie impulsu od korekty jest kategorycznym błędem, który całkowicie wyklucza korzystanie z metodologii Overbalance.

Rysunek 2. Przykład poprawnego wyznaczenia Overbalance

Drugi wykres przedstawia dobrze zastosowaną metodologię Overbalance. W trendzie wzrostowym odkładana była największa korekta w tym trendzie, po przebiciu której nastąpił trend spadkowy. W tym trendzie, po tym jak pojawiła się pierwsza znacząca korekta, następnie została ona odłożona na następnej celem sprawdzenia, czy trend jest kontynuowany. Tylko i wyłącznie porównywanie korekt (a nie impulsów z korektami) pozwala wykorzystać efektywność metodologię Overbalance!

Błąd #2 Pamiętaj o o 112,8%

Rysunek 3. Obrona Overbalance

Rynek Forex jest rynkiem wyjątkowym, gdyż na żadnym innym rynku nie jest obecnych tak wielu traderów. Co więcej, od lat swój udział w globalnym handlu zwiększają automatyczne systemy transakcyjne, które wykorzystują wiele popularnych układów transakcyjnych. Wśród nich znajduję się również Overbalance. Wynikiem tego jest sytuacja, kiedy to poziom Overbalance jest dynamicznie wybijany, czego następstwem jest uruchomienie zleceń stop loss wielu inwestorów indywidualnych, którzy zajmowali pozycje pod OB, po czym następuje jednak ruch w kierunku panującego trendu. Taki układ zdarza się na rynku Forex niezwykle często.

Rysunek 4. Użycie zniesienia 112,8% OB

Korzystając z Overbalance przez lata zauważyłem tą zależność i udało mi się wykryć, iż w większości przypadków takie ataki kończą się na 112,8% poprzedniej korekty. Od tego czasu projekcja 112,8% pozostaje dla mnie kluczowym poziomem, który wyznacza graniczny poziom Overbalance. Dopiero po przebiciu projekcji 112,8% poprzedniej korekty uznaję Overbalance za wybity.

Błąd #3 Nie tylko największa korekta

Rysunek 5. Ominięte korekty

Główna zasada Overbalance mówi, że trend trwa tak długo jak największa korekta w tym trendzie nie zostaje przebita. Nie oznacza to jednak, że w wyznaczaniu potencjalnych punktów zwrotnych musimy posługiwać się tylko największą korektą – wręcz przeciwnie! Jeżeli zostaniemy przy porównywaniu kolejnych korekt z największą w trendzie to prawdopodobnie ominie nas wiele okazji na rynku. Aby rozwiązać ten problem stosuję następującą zasadę: wpierw porównuje korektę z ostatnią korektą w trendzie, a dopiero po ewentualnym jej przebiciu porównuje ją z największą korektą w tym trendzie. Tym sposobem daje sobie możliwość handlu poszczególnych impulsów. Na powyższym wykresie widać, iż druga i trzecia korekta były zdecydowanie mniejsze od pierwszej. Czy było można to wykorzystać?

Rysunek 6. Zastosowanie zasady ostatniej korekty

Tak! Druga korekta stała się nową ostatnią korektą w trendzie i to ją powinniśmy dalej odznaczać. Dzięki temu mielibyśmy szansę na złapanie impulsu po korekcie numer trzy. Czwarta korekta okazała się jednak większa (co oznacza, że gdybyśmy zagrali na ostatnią korektę to prawdopodobnie zaliczylibyśmy stop lossa), a więc musimy odłożyć w tym wypadku największą korektę w trendzie, która jak się okazało powstrzymała spadki i sprawiła, że trend trwał w dalszym ciągu.

Stosując się do tej zasady dajemy sobie okazję złapania większej ilości ruchów, lecz należy pamiętać że dzieje się to kosztem zwiększenia ryzyka, gdyż większą ilość razy będziemy zaliczać stop lossy, a więc konieczne jest w takim wypadku rozsądne zarządzanie kapitałem.

Przedstawione błędy są najczęstszymi, z jakimi zderzam się od lat posługując się metodologią Overbalance na rynku. Implementacja rozwiązań do strategii inwestycyjnej pozwala znacząco poprawić wyniki. Jaki są Twoje doświadczenia z Overbalance?