Sezonowość na WIG20

Rysunek 1. Sezonowość na WIG20

Wykres ten pojawił się już na Investio równo dwa lata temu. Obecna sytuacja na giełdzie tworzy jednak doskonałe otoczenie do aktualizacji tego badania i sprawdzenia jak zmieniły się wyniki. Na powyższym wykresie można zobaczyć porównanie średnich stóp zwrotu z indeksu WIG20 dla poszczególnych miesięcy na przestrzeni ostatnich 22 lat. Jak łatwo zauważyć, najlepszym miesiącem statystycznie jest kwiecień, a następnie grudzień oraz styczeń. Obecnie interesują nas oczywiście bardziej te dwa ostatnie miesiące.

Już niedługo na rynku zacznie się mówić o tzw. Rajdzie św. Mikołaja, czyli statystycznie dobrym okresie dla akcji, gdyż jak potwierdzają badania, faktycznie średnio na koniec roku akcje zyskują. Powyższy wykres pokazuje nie tylko, że grudzień jest średnio dobrym miesiącem do trzymania akcji pod względem stopy zwrotu, lecz także aż 13 z 21 grudni zakończyło się na plusie, co jest najlepszą statystyką dla badanych danych.

Wniosek płynący z badania wskazuje na to, że po korekcie, która ma miejsce w sierpniu, wrześniu i przeciąga się także na październik, to właśnie bieżący miesiąc jest najlepszym okresem na zakup akcji w „promocyjnych” cenach, gdyż statystycznie kolejne miesiące są dla polskiego parkietu wzrostowe.