Czym jest dynamika i systematyka ceny? Praktycznie o Price Action

Z pewnością nie jest Ci obce pojęcie Price Action, czyli metody analizy rynków opierającej się na cenie. Jedną z ewolucji analizy zachowania ceny jest tzw. Naked Trading, czyli handel bez wskaźników, na czystym wykresie. Czym jest jednak dynamika i systematyka ruchu? Jak rozpoznać na rynku gdzie nie ma wolumenu, czy dochodzi do dużych zakupów? Jak interpretować poszczególne wahania, nawet tikowe? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czy da się w ogóle handlować w oparciu tylko o cenę, jej dynamikę i systematykę?

Niech odpowiedzią na to pytanie, będzie ten krótki filmik (jest przyspieszony 3-krotnie względem rzeczywistego czasu, aby nie było za nudno ;))

Jak widzisz, bez żadnych dodatkowych elementów, takich jak wskaźniki techniczne, wsparcia, opory, kreski poziome i ukośne da się podejmować skuteczny trading. Czy jest to łatwe? Z pewnością nie, ponieważ wymaga obycia, wykształcenia intuicji.

Taką intuicję trzeba jednak odpowiednio wykształcić zwracając uwagę na konkretne rzeczy. Zmiennych jest bardzo dużo, dla mnie jednak kluczowe są dwie:

1. Dynamika ruchu
2. Systematyka zmiany ceny

Obie opierają się na tych samych rzeczach: zmiana ceny w określonym odstępie czasu, który może być tikiem (kolejne kwotowanie), minutą, godziną czy dniem. Ważne jest jednak, że diametralnie inne znaczenie ma ruch dynamiczny, a inną interpretacją należy obdarzyć ruch systematyczny.

Dynamika ceny – Price Action w akcji

Gdy mamy do czynienia z dużą zmianą ceny w krótkim czasie mowa jest o dynamicznym ruchu. Taka zmiana ceny, podobnie jak każdy dynamiczny ruch mówi nam o tym, że musiała być przyłożona duża siła (zwłaszcza gdy wcześniej trwał silny trend przeciwny).

Jednak rynek nie lubi odchyleń od normy, lubi wracać do średniej, zatem jednocześnie ruch dynamiczny wiąże się ze wzrostem prawdopodobieństwa odreagowania tego ruchu w postaci równie szybkiej korekty znoszącej często dużą część impulsu.

Rysunek 1. Przykładowe dynamiczne ruchy o znacznym odchyleniu od średniej, USDJPY, M1

Rysunek 1. przedstawia dynamiczne ruchy w trakcie ważnej konferencji prasowej prezes FED, Janet Yellen. Podczas publikacji danych czy też właśnie wystąpień rynek czasami zachowuje się anormalnie. Jednak dynamika ruchów zdradza w którą stronę aktualnie przepływają pieniądze. Jeżeli jest to ruch w przeciwnym kierunku niż jeszcze przed chwilą cena szła, to można spodziewać się odwrócenia ruchu. Rysunek 2. pokazuje jak dynamiczne ruchy odwracają wcześniejsze mocne impulsy (równie dynamiczne).

Rysunek 2. Dynamiczne odreagowania, USDJPY, M1

Generalnie zatem zasada jest taka, że jeżeli rynek wybija dynamiczne (szybko, w krótkim czasie pokonując długi odcinek ceny), to można spodziewać się silnego odreagowania tego ruchu. Pod jednym jednak warunkiem, że pojawi się przeciwny ruch, także dynamiczny.

Systematyka ruchu – kiedy RSI wsadza się do kosza!

Przeciwnością do szybkich zmian ceny jest ruch systematyczny. Polega on na tym, że cena bardzo konsekwentnie idzie w obranym kierunku, trzymając średnią kroczącą blisko siebie.

Rysunek 3. Systematyczny ruch ignoruje wykupienie na oscylatorach, trzyma średnią blisko siebie, USDJPY, M1

Temat ten poruszyłem także w artykule: 3 poważne błędy podczas korzystania z RSI. Niestety podczas złego korzystania z oscylatorów można narazić się na ogromne ubytki kapitału. Jednocześnie w artykule Ruch systematyczny ceny, który poznamy po tym, że:

• korekty przeważnie są bardzo płaskie, nawet klasyczna AB=CD jest bardzo mizerna w stosunku do poprzedzającego impulsu,
• impulsy nie są bardzo dynamiczne, składają się z wielu świec, nie zaś z jednej czy dwóch jak w przypadku mocnych wybić,
• w impulsach pojawiają się także świece przeciwne, często sugerują odwrócenie, jednak już następna świeca neguje ten sygnał i kontynuuje ruch,
• krótkookresowa średnia krocząca trzyma się blisko ceny.

Co jest ważniejsze? Dynamika czy systematyka ceny?

Obie cechy należy rozsądnie wykorzystywać, w zależności od tego jaką posiadasz strategię, to ten element u Ciebie będzie ważniejszy. Gdy inwestujesz w zgodzie z trendem, to zdecydowanie systematyka ruchu daje Ci przewagę, ponieważ wiesz, kiedy trend jest naprawdę silny i nie warto czekać na jakąś dużą korektę.

Kiedy jednak handlujesz krótkoterminowo, to dynamika ceny pozwala Ci zwiększyć skuteczność. Gdy rynek dochodzi do oporu w sposób bardzo dynamiczny, pokona sporą odległość w cenie, w bardzo krótkim czasie to drastycznie wzrasta prawdopodobieństwo reakcji na poziom!

Chcesz więcej?

Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania Price Action w kontekście szybkości zmian ceny przedstawiam na webinarze „Dynamika i systematyka ceny – Price Action w praktyce„. Poruszany jest tam temat w jaki sposób należy interpretować świece japońskie, ale nie w kontekście formacji świecowych, ale czegoś dużo bardziej złożonego, czyli ich budowy wewnętrznej i umiejscowienia w kontekście rynkowym.