Jak optymalizować liczbę elementów w strategii inwestycyjnej?

Inwestowanie na rynkach finansowych to z pewnością niezwykłe zajęcie, które jest jednocześnie najbardziej dochodowym oraz najtrudniejszym zawodem na świecie. Nie ma w inwestycjach żadnych ograniczeń co do ewentualnych zysków. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Mamy również swobodę działania, gdyż nie mamy w praktyce żadnych ograniczeń w postaci ram czasowych oraz nikogo przed kim musielibyśmy odpowiadać. Stwarza to pozornie idealne warunku do inwestowania. Niestety jest to z drugiej strony niezwykle trudne, gdyż samodyscyplina to rzecz, którą nie każdy jest w stanie opanować. Jest to jeden z powodów w wyniku, którego większość ludzi traci na rynkach finansowych. Kolejnym istotnym czynnikiem jest zbyt nadmierne komplikowanie systemów inwestycyjnych. O tym dlaczego nie warto komplikować sobie życia na rynkach finansowych oraz w jaki sposób zaimplementować to podejście w praktyce przedstawię w tym artykule.

Edukacja a praktyka

W życiu codziennym od najmłodszych lat wpajane jest nam, że aby osiągnąć coś w danej dziedzinie trzeba temu poświęcić jak najwięcej czasu i zaangażowania. Tylko w tej sytuacji jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję. Jest to oczywiście prawda, jednak na rynkach finansowych to twierdzenie nie ma przełożenia 1 do 1. Każdy potencjalny inwestor przechodzi zazwyczaj podobną ścieżkę edukacji oraz praktyki, która wygląda następująco:

Edukacja

1. Czytanie całej dostępnej literatury
2. Przeglądanie blogów, forów oraz portali związanych z rynkami
3. Oglądanie webinarów edukacyjnych
4. Płatne szkolenia i mentoringW tym miejscu wszystko jest jeszcze w porządku. Taki proces edukacji jest naturalny i pozwala na poznanie całego przekroju możliwości jakie stwarza dla nas rynek Forex. Ścieżka edukacyjna może być rozpoczęta zarówno od początku jak i od końca. Wszystko zależy od tego czy jesteśmy w stanie zapłacić za szkolenia czy nie. Problem pojawia się w momencie kiedy próbujemy przełożyć wiedzę teoretyczna na praktykę. Wówczas najczęściej występującym schematem jest:

Praktyka

1. Testowanie wszystkich metod i szukanie Świętego Graala
2. Łączenie różnych technik w celu stworzenia systemu inwestycyjnego
3. Dokładanie kolejnych elementów tak aby uzyskać większą pewność sygnałów
4. Problemy z zajmowaniem pozycji z uwagi na zbyt dużą ilość zmiennych
5. Brak rzetelnych statystyk ze względu na kolejne nowe elementy systemu

Jest to bardzo często występująca sekwencja zdarzenie, która przytrafia się sporej liczbie osób rozpoczynających swoją przygodę z inwestycjami. Dokładanie kolejnych elementów do systemu inwestycyjnego daje pozorne zwiększenie pewności i siły sygnału inwestycyjnego. W rzeczywistości jest zazwyczaj inaczej, co postaram się wyjaśnić w kolejnym punkcie tego artykułu

Więcej nie znaczy lepiej

Komplikacje wynikające z dodawania kolejnych elementów na wykresie są spowodowane głównie ze względu mnogości różnego rodzaju technik inwestycyjnych, z których wszystkie mają swoje mocne oraz słabe strony. Zazwyczaj skupiamy się na pozytywnych aspektach, nie zauważając, że słabe strony danej techniki mogą totalnie zdestabilizować dany system transakcyjny.

Jakie są główne wady rozbudowywania strategii inwestycyjnej?:

1. Zmniejszona liczba transakcji, co może prowadzić do overtradingu
2. Niwelowanie znaczenia ceny i jej zachowania
3. Problem z interpretacją błędów z uwagi na dużą ilość zmiennych
4. Problem z zebraniem rzetelnych statystyk ze względu na ciągłą zmianę kolejnych czynników.

Musimy pamiętać, że każdy dodatkowy element wiąże się z tym, że musi zostać spełniony kolejny warunek aby pozycja została zawarta. Przez to wiele okazji, które przy mniejszej ilości zmiennych byłyby zyskowne, zostaje niewykorzystanych. W większości przypadków wywołuje to efekt overtradingu, co w konsekwencji sprawia, że zajmujemy pozycje niezgodne z naszą strategią inwestycyjną. Nietrzymanie się zasada niesie za sobą wiele innych konsekwencji głównie w postaci braku możliwości wychwycenia błędów, które mogą tkwić w źle przygotowanym trading planie.

Nie jest możliwe również rzetelne zbieranie statystyk kiedy w trakcie trwania testów czy realnego inwestowania mamy do czynienia z ciągłymi modyfikacjami polegającymi na dokładaniu bądź odejmowaniu elementów strategii. Jeżeli już chcemy zwiększać liczbę zmiennych należy to robić po uprzednim zrealizowaniu testów systemu we wcześniej ustalonej formie. Właściwa próba statystyczna według mnie powinna zawierać ok. 100 pozycji, bądź dla strategii długoterminowych minimum 6 miesięcy

W moim przekonaniu, o ile podczas procesu edukacji należy poznać wiele równych technik inwestycyjnych, tak w etapie praktycznym należy skupić się na jednym elemencie, doskonalić go oraz wokół niego budować strategie inwestycyjne. Dla przykładu, pomimo, że poznałem wiele technik inwestowania na rynkach finansowych, najbardziej przypadła mi do gustu technika wyznaczania stref popytu i podaży. Jej główne zalety to silne podstawy teoretyczne oraz proste i jasne zasady jej wykorzystywania.

Jak poprawnie budować własną strategię?

Jeżeli już wybraliśmy technikę, która według nas będzie najlepiej pasować do naszego charakteru oraz stylu handlowania, powinniśmy rozpocząć pracę nad budową odpowiedniego systemu inwestycyjnego. Jak już pisałem, strategia nie powinna być zbyt skomplikowana i na samym początku jej testowania należy używać głównie podstawowe elementy, tak aby na ich podstawie zidentyfikować błędy oraz dodawać narzędzia uzupełniające. Nie przypadkowo użyłem słowa uzupełniające, gdyż rdzeń strategii powinien zostać niezmienny.

Po wykonaniu odpowiedniej liczby transakcji, kolejnym ważnym krokiem jest analiza błędów oraz statystyk. Pierwszy etap powinien zawierać bardzo dużo transakcji, nawet jeżeli straty będą duże, to możliwa będzie wstępna selekcja na bazie dużej próby statystycznej. Dodanie kolejnego elementu powinno przynieść lepszy efekt, inaczej można uznać, że jest on zbędny. Ostatecznie, gdy strategia przynosi spodziewane efekty należy poprzestać na dodawaniu nowych elementów i kontynuować testy lub przejść na realne inwestowanie. W momencie kiedy strategia jest dochodowa, wielu inwestorów, głównie z powodu nadmiernej chciwości, próbują dodawać nowe elementy tak aby zmaksymalizować zyski. Jest to błąd, który bardzo często potrafi zdewaluować naprawdę dobrze skomponowane strategie.

Im mniej tym lepiej w praktyce

Aby pokazać w jaki sposób zaimplementować opisaną filozofię w praktyce, chciałbym pokazać prostą strategię i na jej bazie rozpocząć kilkumiesięczne testy. Główne założenia strategii są następujące:

1.Wejście w momencie wystąpienia formacji młota, spadającej gwiazdy, objęcia bessy, objęcia hossy
2.Formacja musi wystąpić na wsparciu, oporze, strefie popytu lub podaży z interwałów D1,W1,MN1
3.Interwał decyzyjny D1
4.SL nad pod formacją, nie większy niż 1% konta
5.TP w granicach RR 1:3 do 1:5
6.Maksymalne obsunięcie kapitału 30%

Więcej szczegółów na temat tego projektu będzie omówione podczas webinarium, które poprowadzę w 12 listopada 2015 roku o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam. Zapisy pod adresem: https://investio.pl/webinaria/wydarzenia-specjalne/test-strategii-inwestycyjnej-forex