Korelacja, czy związek przyczynowo-skutkowy?
Wczoraj przeglądając wiadomości gospodarcze na stronie XTB natknąłem się na bardzo ciekawą analizę Daniela Kosteckiego. Wykres będący przedmiotem notki analityka znajduje się poniżej:
Na początek kilka słów wyjaśnień. Korelacja to statystyczna miara współzależności zmiennych losowych, jest to miara standaryzowana, przyjmuje wartości <-1, 1> gdzie dodatnia korelacja oznacza ten sam kierunek zmian zmiennych losowych, a ujemna zależność odwrotną.
Daniel Kostecki zwrócił uwagę na ostatnią rozbieżność notowań USDPLN oraz USDMXN, które od dłuższego czasu (IV 2011) cechują się wysoką, dodatnią korelacją. Zakładając, że obecna korelacja miałaby się utrzymać w dłuższym terminie analityk stwierdził, że w najbliższych dniach można spodziewać się spadku na parze dolar-złoty celem nadrobieniem strat złotówki w stosunku do meksykańskiego peso.
Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że w żaden sposób nie neguję strategii opartych na analizach statystycznych, uważam je wręcz za bardzo przydatne, niemniej jednak wpis analityka XTB natchnął mnie do napisaniu kilku słów (abstrahując od przydatności analizy Pana Kosteckiego) o podstawowym błędzie logicznym popełnianym w ekonomii, tj. post hoc ergo propter hoc.
Post hoc ergo propter hoc (po tym, więc wskutek tego) to kardynalny błąd logiczny, który oznacza „mylenie zjawiska przyczynowo-skutkowego ze zwykłym następstwem po sobie dwóch zdarzeń w czasie (wikipedia)”. W pewnym sensie ten błąd może oznaczać mylenie ze sobą korelacji oraz związku kauzalnego, to, że dwie zmienne zachowują się bardzo podobnie (wysoka korelacja) nie oznacza, że pomiędzy tymi zmiennymi występuje jakakolwiek zależność przyczynowo-skutkowa. Jestem przekonany, że notowania indeksu WIG20 są wysoce skorelowane z danymi pokroju – wielkość opadów w południowym Bangladeszu.
Daniel Kostecki w swojej analizie wskazywał na występowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy sytuacją na parach dolar-złoty oraz dolar-meksykańskie peso pomimo braku gospodarczych, geograficznych powiązań pomiędzy Polską a Meksykiem. Jedyną cechą wspólną naszej Ojczyzny i kraju z Ameryki Środkowej jest obecność w koszyku „gospodarek wschodzących,” z pewnością oznacza to występowanie związków kauzalnych, szczególnie w okresie trudnych warunków na rynkach finansowych, kiedy kraje EM (emerging markets) traktowane są jako jedność, jestem jednak przekonany, że w przyszłości, gdy sytuacja w ekonomii globalnej uspokoi się, konstruowanie strategii opartej na korelacji USDPLN/USDMXN nie przyniesie dobrych rezultatów.
Ze swojej strony chciałbym jeszcze raz podkreślić, że w żaden sposób nie dyskredytuję analizy Daniela Kosteckiego, uważam wręcz, że jest wielce prawdopodobne, że analityk ten ma rację i wkrótce zrealizuje się nakreślony przez niego scenariusz. Wpis ten miał być jedynie opisem szerszego problemu popełnianego w życiu codziennym.
W tym miejscu chciałbym jeszcze pokazać ciekawostkę znalezioną przeze mnie dawno temu na blogu Trystero. Niebieski kolor to regiony, w których prezydenckie wybory wygrał Jarosław Kaczyński, pomarańczowe to zwycięstwo Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Czy powyższa grafika przedstawia korelację czy związek przyczyno-skutkowy? ;)
Na sam koniec żart komiksowy ilustrujący problem związany z pytaniem w tytule wpisu.
Komentarze 2
Marek C.
Przypadek ? …… nie sądzę.
Argumenty za i przeciw niezależności Banku Centralnego – Investio.pl
[…] na możliwość występowania błędu logicznego „post hoc ergo propter hoc,” który oznacza mylenie zwykłej korelacji ze związkiem przyczynowo-skutkowym, wg ich teorii istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną niskiego tempa inflacji w danym […]