Korelacja – nowe narzędzie Investio

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu kolejnego narzędzia – korelacji stóp zwrotu instrumentów finansowych! Za pomocą tej aplikacji możemy sprawdzić jakie współzależności zachodzą pomiędzy stopami zwrotu niemal 1000 instrumentów finansowych. Współczynnik korelacji jest miarą standaryzowaną, osiąga wartości z przedziału (-100%, 100%). Wartości korelacji powyżej (poniżej) 0 oznaczają wprost (odwrotnie) proporcjonalne zależności. Im wyższa wartość bezwzględna współczynnika tym silniejsze zależności zachodzą pomiędzy stopami zwrotu instrumentów finansowych. Wartości z przedziałów (-100%, -80%) i (80%,100%) interpretuje się jako bardzo silne zależności. Sprawdźmy w jaki sposób skorzystać z naszego narzędzia.

Jedyne co musimy zrobić to wybrać dwa instrumenty, określić interesujący nas zakres dat i rozpocząć swoją analizę. Współczynnik korelacji dla instrumentów OTC możemy obliczyć dla stóp zwrotu we wszystkich interwałach (M1, M5, M15, M30, H1, D1, W1, MN). Dla spółek notowanych na GPW i rynku NewConnect dostępne mamy interwały D1, W1, MN. Spójrzmy teraz jak wygląda narzędzie Korelacja:

Rysunek 1. Jak działa narzędzia Korelacja?

• za pomocą inputów oznaczonych kolorem czerwonym wybierz interesujące Cię instrumenty finansowe,
• wybierz interesujący Cię interwał za pomocą symboli zawartych w zielonym prostokącie,
• w niebieskich prostokątach zaznacz pożądany zakres dat,
• pod parametrami narzędzia wygeneruje się wykres porównujący notowania instrumentów finansowym w wybranym zakresie dat (kolor pomarańczowy),
• w żółtym prostokącie zawarto wynik Twojej analizy.

W ten o to sposób sprawdziliśmy, że korelacja #EURPLN i #USDPLN w okresie 18.12.2012 – 18.01.2013 dla stóp zwrotu liczonych w interwale godzinowym wynosiła dokładnie 85%. Po co nam taka informacja?

Inwestowanie w oparciu o dekorelację stóp instrumentów finansowych to jedna z metod inwestycyjnych mogąca przynieść ponadprzeciętne stopy zwrotu. W jaki sposób to wykorzystać? Po pierwsze, należy odnaleźć parę walorów, która w przeszłości cechowała się wysoką wartością bezwzględną współczynnika korelacji a w tym momencie ta zależność została zachwiana i nastąpiła tzw. dywergencja notowań walorów. Przy założeniu, że w długim terminie rynki finansowe wracają do „historycznie prawdziwych” zależności możemy otworzyć dwie przeciwstawne pozycje licząc na powrót do dawnego stanu rzeczy, czyli tzw. konwergencji.

Zapoznaj się z aplikacją Korelacja i dodaj kolejne narzędzia analizy do swojego arsenału inwestycyjnego!