Test strategii – Równość fal

Poniższa strategia jest nieaktualna. Najnowsza i zarazem obowiązująca wersja znajduje się pod adresem: http://analizy.investio.pl/?p=22800

Niniejsza strategia ma za zadanie wykorzystać występujące na rynku powtarzalne schematy korekcyjne, aby uzyskać statystyczną przewagę nad rynkiem. W związku z tym strategia opiera się na twardych założeniach, w których nie ma miejsca na subiektywność. Z góry określone są zasady wejścia oraz wyjścia z pozycji, jak i zarządzania nią oraz całym kapitałem.

Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem w tym podejściu jest kluczowym aspektem. Na jej potrzeby przyjmuję miarę, którą będę nazywał jednostką ryzyka (jr). Punktem wyjścia w zarządzaniu kapitałem będzie skalowanie zaangażowania w pozycję w zależności od jakości strefy wyznaczonej, jako możliwy punkt zwrotny. Graniczne zaangażowanie w jedną pozycję może wynieść 2*jr czyli 4%.

Wejście

Strategia opiera się na jednym z głównych założeń analizy technicznej, iż kontynuacja trendu jest bardziej prawdopodobna od jego odwrócenia. Stąd celem strategii jest znajdowanie punktów końca korekt, w celu podłączenia się do trendu z wyższego interwału czasowego. Trend definiowany będzie poprzez 100-okresową prostą średnią kroczącą.

1) Korekta prosta

Pierwszą strukturą, jaka będzie obserwowana to korekta prosta.  Po zidentyfikowaniu panującego trendu, będę poszukiwał korekty w formie korekty prostej, która przyjmuje strukturę widoczną na powyższym wykresie. Warunkiem rozważania wejścia w pozycję jest wystąpienie równości impulsów w korekcie, czyli odcinków AB i CD. Następnie poziom równości musi być potwierdzony przynajmniej jednym ze zniesień wewnętrznych poprzedzającego korektę impulsu.

2) Równość korekt w trendzie

Poza korektą prostą strategia zawiera zagranie w oparciu o równość korekt w trendzie. Po zidentyfikowaniu korekty w trwającym ruchu, kolejne będą sprawdzane pod kątem równości z poprzednią. Jeżeli na poziomie równości wystąpi choć jedno zniesienie wewnętrzne poprzedzającego impulsu, będzie uznane to miejsce za potencjalny punkt zwrotny.

Transakcja zawierana jest tylko wtedy, gdy będzie ona zgodna z trendem panującym na wyższym interwale. Obowiązujący trend zostaje określony według następujących zależności (zidentyfikowana struktura -> określony trend ).

• M5 -> M30
• M15 -> H1
• M30 -> H1
• H1 -> H4
• H4 -> D1

Zajęcie pozycji następuje tylko i wyłącznie, gdy na wskazanym poziomie wystąpi jedna z formacji świecowych (młot, objęcie hossy, gwiazda poranna, doji lub ich spadkowe odpowiedniki) na skali czasowej poniżej tej na której wyznaczony jest trend.

W wypadku spełnienia powyższych reguł, zostaje otwarta pozycja o wartości 1 jr. Zagrania są od siebie nie zależne – w wypadku wystąpienia dwóch struktur jednocześnie, zostaną otworzone dwie pozycje.

Optymalizacja wejść

W wypadku, gdy wystąpią następujące potwierdzenia, wejście zostanie podjęte o jedną jednostkę ryzyka więcej.

• zasada zamiany biegunów lub strefa popytowa/podażowa + kolejne poziomy zniesień Fibonacciego

Stop loss

Zlecenie SL zawierane jest wraz z otworzeniem pozycji o 3p + spread poniżej/powyżej 112,8% korekty, na której zawierana jest pozycja.

Take profit

Zyski realizowane będą w dwóch etapach. Pierwszy poziom docelowy (TP1) będzie znajdował się na poziomie ostatniego ekstremum – początkowa odległość SL/2. Ma to na względzie zabezpieczenie zysków nawet w wypadku nieudanego ataku na ostatnie minima/maksima. TP1 musi być trzy razy większy niż wartość SL, aby pozycja mogła zostać otwarta. W wypadku osiągnięcia TP1 50% pozycji zostaje zamknięte, natomiast pozostała część zostaje od tego momentu zarządzana przez Auto_IO (EA). W wypadku podjęcia pozycji 1 jednostką ryzyka, obowiązuje tylko TP1.

Zarządzanie pozycją

W momencie, gdy pozycja osiąga wartość 2*SL, początkowe zlecenie obronne zostaje przesunięte na poziom wejścia + spread.

Inne

Używane współczynniki Fibonacciego:

• 23,6
• 38,2
• 41,4
• 50
• 61,8
• 78,6
• 88,6
• 1
• 112,8
• 127,2
• 141,4
• 161,8
• 2
• 223,6
• 261,8

Walory na których dokonywane będą transakcje: wszystkie spełniające powyższe kryteria.

Wyniki strategii – kliknij po więcej