Podsumowanie miesiąca testów strategii – Podejście Klasyczne – 01.06.2014

Testowana strategia i zaprezentowane w niej podejście uznane zostało za nieefektywne po przekroczeniu ustalonego limitu obsunięcia kapitału, czyli -25%. Strategia miała dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą narzędzi takich jak geometria 100% oraz zasięgi i zniesienia Fibonacciego można precyzyjnie wyznaczyć zakończenie korekty, tak aby „uchwycić” cały później tworzący się impuls.
Niedoskonałości takiego podejścia oraz trudności jakie można napotkać podczas handu tą metodą to m.in.:

– zarządzanie pozycją i manipulacja zleceniem SL, które pozwalały na stratę nawet w przypadku wcześniej wypracowanego kilkuprocentowego zysku,
– identyfikacja trendu – strategia może osiągać lepsze rezultaty na rynkach, gdzie panuja wyraźniejsze trendy np. rynek akcji,
– brak możliwości przestawienia zlecenia SL w momencie, gdy pozostajemy poza rynkiem (nie śledzimy notowań),
– mała liczba sygnałów, które determinują moment wejścia powoduje powstanie zbyt dużej ilości sygnałów „niskiej jakości”,
– występujące tzw. fałszywe wybicia, aktywujące (niewystarczająco duże) zlecenia obronne ustawione na zniesieni 113%, co jest częstym zjawiskiem na rynku przed powstaniem impulsu.

Strategia, której założenia zostały zdefiniowane w taki sposób, aby dało się je zautomatyzować obecnie przynosi po miesiącu stratę 13%. Obsunięcie kapitału to jednak prawie 20%, co już jest alarmującym poziomem i wynika głównie z serii strat, które nastąpiły po sobie. W ostatnich tygodniach starałem się zwiększyć liczbę transakcji, aby uzyskać większą próbkę, jednak wciąż jest ich zbyt mała ilość. Aby jednak strategia nie uzyskała statusu nieefektywnej, któraś z 3 kolejnych pozycji powinna przynieść zysk.

Rysunek 1. Krzywa kapitału

Pozycje zostały zawierane na różnych instrumentach i pomimo, iż średnio 1 transakcja przynosiła stratę ok. 0,9%, to nadzieję przynoszą transakcje, w których SL został minimalnie wybity, po czym realizowany zostawał scenariusz impulsu, który powinien przynieść oczekiwany zysk, tak jak to było w przypadku pozycji na złocie (opis zagrania).

Rysunek 2. Pozycje zawarte w oparciu o strategię

Obecnie skuteczność jest bardzo mała – ok 8%, gdyż na 12 pozycji 1 była tylko zyskowna. Oczywiście teraz 1 zyskowna transakcja podnosi skuteczność dwukrotnie zbliżając ją do progu rentowności który wynosi ok. 20-25%.
W ramach wyjaśnień: trzecia od góry transakcja na #NZDUSD (trwająca 12 sek) została zawarta przez przypadek, natomiast 2 transakcje na #USDCHF były 1 pozycją podzieloną na 2.

Strategia najlepiej powinna sprawdzać się na rynku, gdzie panuje wyraźny trend zatem jedynie w takich warunkach będą zawierane kolejne pozycje. Być może zostanie zawarta pierwsza transakcja na kontraktach na amerykańskie akcje.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.