Podsumowanie tygodnia testów strategii – Podejście Klasyczne – 18.05.2014

Testowana strategia i zaprezentowane w niej podejście uznane zostało za nieefektywne po przekroczeniu ustalonego limitu obsunięcia kapitału, czyli -25%. Strategia miała dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą narzędzi takich jak geometria 100% oraz zasięgi i zniesienia Fibonacciego można precyzyjnie wyznaczyć zakończenie korekty, tak aby „uchwycić” cały później tworzący się impuls.
Niedoskonałości takiego podejścia oraz trudności jakie można napotkać podczas handu tą metodą to m.in.:

– zarządzanie pozycją i manipulacja zleceniem SL, które pozwalały na stratę nawet w przypadku wcześniej wypracowanego kilkuprocentowego zysku,
– identyfikacja trendu – strategia może osiągać lepsze rezultaty na rynkach, gdzie panuja wyraźniejsze trendy np. rynek akcji,
– brak możliwości przestawienia zlecenia SL w momencie, gdy pozostajemy poza rynkiem (nie śledzimy notowań),
– mała liczba sygnałów, które determinują moment wejścia powoduje powstanie zbyt dużej ilości sygnałów „niskiej jakości”,
– występujące tzw. fałszywe wybicia, aktywujące (niewystarczająco duże) zlecenia obronne ustawione na zniesieni 113%, co jest częstym zjawiskiem na rynku przed powstaniem impulsu.

W tygodniu doszło do realizacji jedynie 3 transakcji, z czego pierwsza, zgodnie z założeniami przyniosła zysk, a 2 pozostałe stratę średnio 1,4%. Obecnie statystyk jest zbyt mało jednak z założenia zyskowne transakcje mają być kilkukrotnie (2-5) razy większe od stratnych, tak aby skuteczność np. na poziomie 30% nadal przynosiła zysk. Obecnie na realizację czeka kilka zleceń Sell Limit. Następny tydzień powinien okazać się jeszcze ciekawszy, a liczba transakcji większa : )

Rysunek 1. Krzywa kapitału

Średni czas pozycji to ok . 11 godzin , gdyż pozycja zyskowna prowadzona była ponad 26 h. Pierwszym wnioskiem z podsumowań transakcji (zwłaszcza stratnych) jest bardziej skrupulatne określenie trendu np. przez wykorzystanie większej ilości sygnałów, gdyż w obu transakcjach pominąłem fakt odbicia się ceny od bardzo ważnej linii trendu spadkowego.

Na koniec przyszłego tygodnia z pewnością będzie można wyciągnąć więcej wniosków za pomocą zgromadzonych statystyk.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.