Podsumowanie tygodnia testów strategii – Podejście Klasyczne – 25.05.2014

Testowana strategia i zaprezentowane w niej podejście uznane zostało za nieefektywne po przekroczeniu ustalonego limitu obsunięcia kapitału, czyli -25%. Strategia miała dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą narzędzi takich jak geometria 100% oraz zasięgi i zniesienia Fibonacciego można precyzyjnie wyznaczyć zakończenie korekty, tak aby „uchwycić” cały później tworzący się impuls.
Niedoskonałości takiego podejścia oraz trudności jakie można napotkać podczas handu tą metodą to m.in.:

– zarządzanie pozycją i manipulacja zleceniem SL, które pozwalały na stratę nawet w przypadku wcześniej wypracowanego kilkuprocentowego zysku,
– identyfikacja trendu – strategia może osiągać lepsze rezultaty na rynkach, gdzie panuja wyraźniejsze trendy np. rynek akcji,
– brak możliwości przestawienia zlecenia SL w momencie, gdy pozostajemy poza rynkiem (nie śledzimy notowań),
– mała liczba sygnałów, które determinują moment wejścia powoduje powstanie zbyt dużej ilości sygnałów „niskiej jakości”,
– występujące tzw. fałszywe wybicia, aktywujące (niewystarczająco duże) zlecenia obronne ustawione na zniesieni 113%, co jest częstym zjawiskiem na rynku przed powstaniem impulsu.

W minionym tygodniu otwarte zostały 4 pozycje zgodnie ze strategią, z czego 3 zakończyły się aktywacją SL, a jedna na #NZDUSD wciąż jest aktywna. Ostatnia transakcja przyniosła większą od założeń stratę i tym samym krzywa kapitału znalazła się minimalnie poniżej punktu wyjścia. Można jednak zaznaczyć już w tym momencie, że dopiero piąta stratna transakcja dała radę pokryć cały zysk z transakcji pierwszej. W tym momencie jednak słabym punktem jest skuteczność która wynosi jedynie 17%, jednak trzeba zaznaczyć, że strategia nie jest „wybredna” w selekcji sygnałów.

Rysunek 1. Krzywa kapitału

Przesłanką, która uzasadnia potencjał strategii jest to, że w początkowej fazie po otwarciu pozycji następuje wymagana reakcja rynku powodując chwilowo 2-3% zysku, jednak nie dochodząc do pierwszego zakładanego TP. Jedynie zagrania na złocie, które cechuje się  silnymi ruchami wybijającym kończyły się natychmiastowym wybiciem SL, ale i w tym przypadku rynek odwracał się respektując dany sygnał (przykład).  Stwarza to możliwość ewentualnych przyszłych modyfikacji i ulepszeń strategii tak, aby lepiej wykorzystać potencjał danego sygnału – przedtem potrzebna jest jednak większa ilość transakcji.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.