Menu

Posts Tagged ‘wycena opcji’

Opcje

Sztuczne tworzenie opcji

. Piotr Baron Brak komentarzy

Jedną

czytaj dalej

Opcje

Strategia delta

. Piotr Baron 1 komentarz

Możliwość

czytaj dalej

Opcje

Współczynnik theta

. Piotr Baron 3 komentarze

Współczynnik

czytaj dalej

Opcje

Miary wrażliwości wyceny opcji walutowych – wprowadzenie

. Piotr Baron Brak komentarzy

W artykule „Wycena opcji walutowych – wzór Garmana-Kohlhagena” została przedstawiona metoda wyceny europejskich opcji walutowych. Opierała się ona o wiele założeń, których celem było umożliwienie nałożenia ram matematycznych na teorię ustalania wartości premii, jaka jest związana z opcją w każdym momencie...

czytaj dalej

Opcje

Strategia gamma

. Piotr Baron Brak komentarzy

Podobnie

czytaj dalej

Opcje

Współczynnik vega

. Piotr Baron 3 komentarze

Współczynnik

czytaj dalej

Opcje

Współczynnik delta

. Piotr Baron 3 komentarze

Współczynnik delta jest miarą wrażliwości ceny opcji na zmianę kursu spot. Odpowiednie pochodne przyjmują zatem postać, dla opcji kupna: oraz analogicznie dla opcji sprzedaży: Delta opcji kupna przyjmuje wartości z przedziału [0, 1]. Delta opcji sprzedaży natomiast z przedziału [-1, 0]. Rysunek...

czytaj dalej

Opcje

Model Blacka-Scholesa – wycena akcji nieprzynoszących dywidendy

. Piotr Baron 1 komentarz

Przy

czytaj dalej