Test strategii wskaźnikowej

Biorąc pod uwagę inne testowane strategie, stwierdziłem, że dalsze sprawdzanie podejścia, tak zbliżonego do tych, które badają pozostali analitycy investio, mija się z celem. Postanowiłem więc spróbować czegoś nowego. W związku z faktem, iż tak mało osób wykorzystuje w swoim tradingu wskaźniki, to właśnie je postanowiłem uznać za filary mojej strategii i przetestować ich działanie.

Analiza

1. Głównym elementem testowanej strategii jest wykorzystanie wskaźników. Do najważniejszych z nich należą:
   • Wstęgi Bollinger’a: Górna oraz dolna banda wyznaczają poziomy oporu/wsparcia.
   • Super trend: Czerwona linia w przypadku trendu spadkowego wyznaczająca opór oraz zielona linia w przypadku trendu wzrostowego wyznaczająca wsparcie.
   • oscylator Stochastyczny: Wyjście powyżej 90 punktów oznacza okazję do sprzedaży, zejście poniżej 10 okazję do kupna.
2.  Kolejnym aspektem, na który zostanie zwrócona uwaga w badanym podejściu są świece japońskie oraz zachowanie ceny.
   • Świece japońskie: Podstawowe rodzaje świec sugerujące zmianę nastawienia.
   • Zachowanie ceny: Wyhamowanie ceny bądź fałszywe wybicia, które także będą sugerowały zmianę nastawienia.
3. Ostatnim elementem, który zostanie wykorzystany jest użycie wielu interwałów czasowych:
   • H1, H4 –  do analizy rynku, oraz trendu.
   • M5, M15 – w celu zawierania pozycji.

Stop loss

Zgodnie z założeniami testów strategii zlecenie stop loss będzie ustawione w miejscu zanegowania wyznaczonego scenariusza.

Take profit/wyjście z pozycji
Take profit nie będzie miał z górny ustalonego poziomu. Głównym celem po zajęciu pozycji będzie dotarcie ceny do górnego lub dolnego ograniczenia wstęgi bollinger-a albo wejście w okolice wykupienia/wyprzedania wskaźnika Stochastycznego. Oczywiście w zależności od sytuacji rynkowej miejsce wyjścia z pozycji może być inne.

BE

Przesunięcie pozycji na poziom wejścia będzie zależało głównie od sytuacji rynkowej, jednak przy uzyskaniu zysku równego początkowemu zleceniu Stop loss, będę dążył do minimalizacji ryzyka.

Zarządzanie kapitałem

Maksymalna dopuszczalna strata na pozycje może wynosić 2% kapitału (stop loss), z kolei największy możliwy zysk zależeć będzie od sytuacji rynkowej.