• Strona Główna
  • Świat Investio
    • Investio.pl
    • Skaner Techniczny
    • Szkolenia
    • Dział Analiz
    • Skaner Akcji
    • Korelacja
  • Czym się zajmujemy?
    • Poznaj nasz zespół
    • Dołącz do naszego zespołu
Menu
  • Narzędzia
    • Dodatki do MetaTrader4
      • Investio Strategy Tester 2
      • Investio Fibonacci Manager
      • Alarm w strefie
  • Szkolenia
    • Wskaźniki i oscylatory
    • Geometria 100%
    • Strefy popytu i podaży
    • Price Action
    • Podstawy Rynku FOREX
    • Analiza klasyczna
    • Interpretacja rynków za pomocą świec japońskich
    • Harmonic Trading – poznaj układy transakcyjne
    • Harmonic Trading – wprowadzenie
    • Analiza makroekonomiczna
    • Ichimoku Kinko Hyo
    • Budowanie strategii inwestycyjnej
    • Tajniki rynku kontraktów CFD
  • Analizy i komentarze
  • Materiały wideo
    • Wideoanalizy
    • Nadchodzące wydarzenia
  • Psychologia
  • Edukacja
    • Analiza techniczna
      • Klasyczna analiza techniczna
      • Świece japońskie
      • Wskaźniki techniczne
      • Techniki Fibonacciego
      • Teoria Fal Elliotta
      • Andrews’ Pitchfork
    • Budowa i zarządzanie portfelem
    • Analiza finansowa
      • Wskaźniki finansowe
      • Wskaźniki makroekonomiczne
    • Instrumenty finansowe
      • Akcje
      • Waluty
      • Kontrakty terminowe
      • Obligacje
      • Opcje
  • Bibliografia
  • Narzędzia
    • Dodatki do MetaTrader4
      • Investio Strategy Tester 2
      • Investio Fibonacci Manager
      • Alarm w strefie
  • Szkolenia
    • Wskaźniki i oscylatory
    • Geometria 100%
    • Strefy popytu i podaży
    • Price Action
    • Podstawy Rynku FOREX
    • Analiza klasyczna
    • Interpretacja rynków za pomocą świec japońskich
    • Harmonic Trading – poznaj układy transakcyjne
    • Harmonic Trading – wprowadzenie
    • Analiza makroekonomiczna
    • Ichimoku Kinko Hyo
    • Budowanie strategii inwestycyjnej
    • Tajniki rynku kontraktów CFD
  • Analizy i komentarze
  • Materiały wideo
    • Wideoanalizy
    • Nadchodzące wydarzenia
  • Psychologia
  • Edukacja
    • Analiza techniczna
      • Klasyczna analiza techniczna
      • Świece japońskie
      • Wskaźniki techniczne
      • Techniki Fibonacciego
      • Teoria Fal Elliotta
      • Andrews’ Pitchfork
    • Budowa i zarządzanie portfelem
    • Analiza finansowa
      • Wskaźniki finansowe
      • Wskaźniki makroekonomiczne
    • Instrumenty finansowe
      • Akcje
      • Waluty
      • Kontrakty terminowe
      • Obligacje
      • Opcje
  • Bibliografia
  • Dział Analiz
  • Edukacja
W jaki sposób prawidłowo powinna być testowania strategia inwestycyjna?

W jaki sposób prawidłowo powinna być testowania strategia inwestycyjna?

4 stycznia 2016. Damian Nowiszewski Brak komentarzy

Strategia inwestycyjna to jeden z najważniejszych elementów, który posiada każdy zarabiający w dłuższym terminie trader. Bez względu na to czy nasz styl handlu jest intuicyjny czy statystyczny, to zawsze poruszamy się w pewnych mniej lub bardziej sprecyzowanych ramach, które najczęściej nazywamy strategią inwestycyjną. Aby sprawdzić czy dana strategia inwestycyjna jest w stanie generować odpowiedni dochód, niezbędny jest proces jej testowania, który jest procesem wielostopniowym. W tym artykule postaram się przedstawić w jaki sposób powinien przebiegać optymalny proces testowania strategii inwestycyjnej oraz jakich narzędzi możemy używać aby maksymalnie ułatwić sobie życie.

Style inwestowania a proces testowania

Jak już wspomniałem we wstępie, istnieje wiele różnych stylów inwestowania, które zależą od indywidualnych preferencji inwestorów. W ramach tej różnorodnej palety można jednak wyszczególnić dwa głównej podejścia czyli inwestowanie intuicyjne oraz statystyczne. To pierwsze oparte jest w dużej mierze o trudne do skonkretyzowania odczucia inwestora co do obecnej na rynku sytuacji. Ta intuicja wynika z nabytego doświadczenia i swego rodzaju „opatrzenia” się z rynkiem. Powoduje to, że dany inwestor widząc powtarzające się zależności jest w stanie podejmować dobre decyzje jedynie na podstawie odczucia co do przyszłego kierunku ceny. Wszystkie narzędzia analizy technicznej czy fundamentalnej są zminimalizowane, jednak w dalszym ciągu ważną rolę odgrywa zarządzanie kapitałem i pozycją, co jest nieodłącznym elementem każdej strategii inwestycyjnej, niezależnie od stylu jaki preferujemy. Bardzo ważna w tym przypadku jest psychika tradera uznaniowego. Brak jasno skonkretyzowanej procedury działania łatwo prowadzi do zawierania pozycji, które później z perspektywy czasu wydają się być irracjonalne.obrazek2

Podejście statystyczne stoi w sporej opozycji do opisanego wyżej podejścia intuicyjnego. W tym przypadku główną rolę odgrywa statystyka skuteczności danych układów na rynku. Przeprowadzając analizę i testy opieramy się na założeniu, że jeżeli coś przynosiło i przynosi zyski przy danych założeniach w przeszłości, to będzie przynosić zyski również w przyszłości. Główne zalety tego podejścia to minimalizacja subiektywnego spojrzenia na sytuację rynkową oraz emocji, które towarzyszą procesowi zawarcia pozycji. Istnieją również spore możliwości zautomatyzowania handlu przy pomocy podejścia statystycznego, z uwagi na precyzyjnie opisane założenia, które można przedstawić w postaci algorytmu. Niestety strategie statystyczne nie są odporne na zmiany zachodzące na rynkach finansowych. Nie jest pewne, że to co działało dotychczas będzie cały czas działać w przyszłości. W związku z tym należy bacznie analizować wyniki strategii i modyfikować je w sytuacji gdy zaczynamy ponosić nadmierne straty.

Istnieją również podejścia mieszane, które zakładają dosyć precyzyjnie skonstruowane warunki wejścia oraz wyjścia z pozycji, połączone z intuicyjną selekcją zawieranych transakcji. Jest to dobre rozwiązanie skierowane jest do traderów nie będących przekonanych co do jednego ze skrajnych stylów inwestowania. Należy jednak pamiętać, że przy mieszaniu technik inwestowania ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji oraz wyciągnięcia najcenniejszych rzeczy z obydwu stylów.

Jakie elementy powinny być brane pod uwagę przy testowaniu strategii inwestycyjnej?

  • Jeżeli podjęliśmy decyzję o przetestowaniu strategii inwestycyjnej należy wiedzieć jakie parametry powinny być sprawdzone pod kątem ich użyteczności w inwestowaniu. Jest to niezwykle ważne gdyż nieprzetestowanie nawet jednego z parametrów może zaburzyć działanie całego systemu inwestycyjnego.
  • Współczynnik RR – Jeden z najważniejszych elementów jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem i pozycją. Od niego zależy kiedy zamykamy pozycję oraz jaki przyjmujemy SL. W fazie testów warto przybrać jak największą wartość RR, gdyż wówczas mamy dużo więcej danych na temat tego przy jakim RR nasza strategia osiąga największą skuteczność oraz zyski.
  • Skuteczność – Jest to nic innego jak stosunek zysków do strat. Ten parametr jest ściśle związany z w/w stosunkiem RR. Wraz ze zwiększenie parametru RR spada skuteczność, dlatego w tym przypadku ważne jest sprawdzenie w jakiej konfiguracji nasz system sprawdza się najlepiej. Nie ma tutaj idealnych założeń. Można zarabiać zarówno przy wysokiej jak i niskiej skuteczności. Najważniejsze jest aby skuteczność była wyższa od współczynnika RR. Dla przykładu, zakładając stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1:3, skuteczność powinna wynosić przynajmniej 35%.obrazek3
  • Liczba strat z rzędu – W tym przypadku chodzi głównie o tych inwestorów, którzy opierają swoje systemy na różnego rodzaju piramidach. Ważne jest utrzymywanie jak najmniejszej liczby strat z rzędu tak aby potencjalne ryzyko wynikające ze zwiększania wartości pozycji było jak najmniejsze.
  • Obsunięcie kapitału – Bardzo ważny wskaźnik, który pokazuje na jak dużą stratę jesteśmy narażeni w przypadku wystąpienia serii strat. Ten parametr powinien być możliwe jak najmniejszy z uwagi na możliwość wystąpienia większych od spodziewanych obsunięć kapitału oraz komfortu psychicznego, który ciężko uzyskać gdy inwestuje się z perspektywą możliwości utraty sporej części kapitału. Obsunięcie kapitału nie powinno być większe niż 15-20%, po przekroczeniu tej wartości powinno zmodyfikować się przyjęte założenia.
  • Zyski – Nie można przejść obojętnie obok najważniejszego parametru, dla którego tworzona jest strategia inwestycyjna czyli zysku. Zyski można liczyć w ujęciu nominalnym oraz procentowym. Dla mnie osobiście dużo ważniejszy jest zysk procentowy, i powinien on być stały niezależnie od zaangażowanego kapitału. Jak na możliwości, które oferuje nam rynek Forex, minimalną barierą, którą powinniśmy uzyskiwać to 5%. Wraz ze wzrostem depozytu ta wartość może spadać, z uwagi na większy zysk nominalny.
  • Liczba transakcji – Jest to raczej element drugorzędny, który powinien być brany pod uwagę z punktu widzenia kosztów transakcyjnych. Duża ilość pozycji powoduje automatyczne zwiększenie strat wynikających z prowizji oraz spreadu. Z drugiej strony jeżeli mamy zbyt mało transakcji może wprowadzić to u nas odczucie utraconej szansy, co prowadzi do overtradingu.

Opisane parametry należą do tych głównych, które powinniśmy brać pod uwagę przy testowaniu strategii inwestycyjnych. Zachęcam jednocześnie z korzystania ze strony www.myfxbook.com, gdzie możemy uzyskiwać szczegółowe informacje oraz statystyki prowadzonego przez nas rachunku.

W jaki sposób powinien wyglądać optymalny proces testowania strategii?

Skoro już wiemy jakie elementy powinniśmy brać pod uwagę przy testowaniu strategii, można teraz skupić się na tym jak ten cały proces powinien wyglądać. Jest to zadanie dosyć czasochłonne, ale relatywnie długi okres jest niezbędny aby proces był przeprowadzony rzetelnie. Aby usystematyzować kolejne kroki, podzieliłem całość na kilka etapów, które postaram się szczegółowo opisać.

Etap 1 – Testy historyczne

Jest to początkowy etap, który ma na celu ogólne sprawdzenie czy dane założenia mają jakikolwiek sens. W tym przypadku przyjmujemy, że jeżeli nie zarabiamy na testach historycznych, nie będziemy zarabiać również na realnym rachunku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo czasu, który zmarnowalibyśmy na testowanie strategii w czasie rzeczywistym. Naturalnie nie warto przyjmować uzyskanych wyników jako miarodajne. Testy historyczne charakteryzują się brakiem czynnika emocjonalnego, jednocześnie w większości przypadków podświadomie opuszczamy transakcje co do, których mamy podejrzenia, że będą stratne. Podejrzenia są oparte na fakcie, iż wiemy w którym kierunku będzie podążał kurs. Dlatego też ten etap należy traktować jako filtr strategii z nieudanymi założeniami. Pytanie jaki okres powinniśmy przyjąć? Według mnie minimum to rok.

Etap 2 – Testy realne

Kiedy nasze założenia przeszły wstępny test na danych historycznych powinniśmy przejść na tryb testów na danych rzeczywistych. Na tym etapie można skorzystać z konta demo lub założyć rachunek realny z niewielkim depozytem. Wszystko uzależnione jest od tego w jaki sposób podchodzimy do inwestowania, gdzie wyeliminowane są emocje. Jeżeli wiemy, że nie będziemy w stanie rzetelnie zawierać transakcji na koncie demo, warto zainwestować przynajmniej niewielką sumę pieniędzy. Na tym etapie naszym celem jest sprawdzenie w jaki sposób nasze założenia będą się sprawdzać się na notowaniach w czasie rzeczywistym. Minimalny okres trwania to 3 miesiące, podczas, których warto z pełnym zaangażowaniem podejść do testowania, gdyż pozwoli to nam wyłapać ewentualne błędy i wprowadzić niezbędne modyfikacje.

Etap 3 – Analiza zebranych danych

Wraz z zakończeniem etapu drugiego będziemy bogatsi o wiele nowych danych, których analiza pozwoli nam dobrać odpowiednie wartości parametrów, które opisałem w rozdziale drugim. Nawet jeżeli początkowo przyjęte założenia okazały się być zyskowne, to warto przeprowadzić analizę i zobaczyć w jaki sposób kształtowałaby się krzywa kapitału przy odpowiednich modyfikacjach. Być może okaże się, że np. zwiększenie współczynnika RR pozwoli na uzyskiwanie większych profitów bez szkody dla skuteczności. W przypadku gdy jest to strategia stricte statystyczna można również pokusić się o napisanie odpowiedniego automatu, który będzie za nas wypełniał warunki opisane w ramach testowanej strategii inwestycyjnej.

Etap 4 – Wdrożenie systemu na realnym rachunku

Ostatni etap testu to wdrożenie strategii do normalnego inwestowania na rachunku realnym. Ważne jest aby kwota, którą przeznaczamy na depozyt początkowy, była na tyle duża aby wywoływała u nas czynnik emocjonalny. Tylko w ten sposób można ostatecznie stwierdzić, że dana strategia jest dopasowana do nas pod względem psychologicznym. Nie należy rezygnować z dalszego zbierania i analizowania danych, gdyż może się okazać, że w dłuższym terminie czasowym potrzebne będą modyfikacje. Stałym elementem powinien być również dziennik transakcyjny, gdzie możemy opisywać emocje towarzyszące nam przy zawieraniu transakcji.

Dobrym przykładem tego w jaki sposób w praktyce powinien przebiegać proces testowania strategii są webinaria mojego autorstwa, które znajdziecie pod tym adresem.

Jakie narzędzia pomogą nam w tworzeniu i testowaniu własnych strategii inwestycyjnych?

Aby usprawnić proces tworzenia oraz testowania strategii inwestycyjnej warto korzystać z dostępnych narzędzi, które pomogą nam usprawnić oraz przyspieszyć proces testowania naszych założeń. W tym celu stworzyliśmy dla was tester strategii, który można wykorzystywać w najpopularniejszej platformie giełdowej – MT4. Tester strategii ma za zadanie umożliwić przeprowadzanie testów opartych na danych historycznych, co jest niezwykle istotne w pierwszym opisanym przeze mnie etapie testów. W ramach tego automatu użytkownik może zawierać transakcje kupna, sprzedaży zarówno w postaci natychmiastowej realizacji, jak i zleceń oczekujących. Zlecenia są w pełni modyfikowalne, a użytkownik widzi na bieżąco ile dane pozycje zarabiają lub tracą. Dodatkowo mamy informacje o aktualnym spreadzie, co również jest niezwykle cenną informacją. Automat jest w pełni darmowy. Mamy nadzieje, że przełoży się on na realną pomoc przy testowaniu waszych strategii.obrazek1

Aby pobrać automat należy udać się do naszego działu MQL, który dostępny jest w tym miejscu. Jeżeli macie pomysły na własne strategie inwestycyjne oraz pomocne wskaźniki lub automaty, zachęcam do dzielenia się tym z nami na streamie Investio.pl, gdzie codziennie można przeczytać ciekawe analizy oraz uwagi zarówno nasze jak i wszystkich użytkowników.

 

Tags: inwestowanie skuteczność strategia tester testy

Related Posts

Czym jest dynamika i systematyka ceny? Praktycznie o Price Action

Sie 31, 2016

#14 – Komentarz bieżący – pokerowe zagrywki banków centralnych

Sie 1, 2016

Czy trend faktycznie jest Twoim przyjacielem?

Kwi 21, 2016

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Tweet

Nadchodzący webinar

0.0.

Prowadzący:

JUŻ ZA 115740740 DNI 17 GODZINzapisz się

Najczęściej komentowane

Zniesienia wewnętrzne Fibonacciego

21 września 2012. 63 komentarze

Poziomy wsparcia i oporu

15 kwietnia 2012. 47 komentarzy

Kanały cenowe, czyli kolejne potężne narzędzie analizy technicznej

21 kwietnia 2012. 38 komentarzy

RSI – wskaźnik siły względnej

11 marca 2012. 33 komentarze

Tagi

  • Analiza
  • Strategia
  • FOREX
  • Dźwignia
  • Ekonomia
  • Wykresy
  • Wideo

Investio

Istniejmy na rynku od 2012 roku. Od tego czasu zgromadziliśmy ponad 12 tys osób aktywnie zainteresowanych handlem na instrumentach lewarowanych.

Naszą misją jest stworzenia świata przyjaznego inwestycjom. Razem z nami możesz szybciej odnieść sukces na rynkach finansowych i jednocześnie poznać ciekawych ludzi.

Przydatne linki

  • Darmowa Wiedza o Rynku Forex
  • Regulamin
  • Polityka Prywatności
  • Logowanie / Rejestracja
  • FAQ

Zapraszamy na nasz profil

Kontakt

Investio Sp. z o.o.

ul. Wielicka 16
44-103 Gliwice

biuro@investio.pl

NIP 6751476261,
REGON 122572615,
KRS 0000439216

Kapitał zakładowy: 140 200 zł, w pełni opłacony

biuro@investio.pl

Napisz do nas

Copyright 2016 by Investio Sp. z o. o. – wszelkie prawa zastrzeżone|Realizacja:

Ta strona używa plików cookie. Rozumiem Dowiedz się więcej