Transakcja zgodna z testowaną strategią – Podejście Klasyczne, AUDUSD – 14.05.2014
Testowana strategia i zaprezentowane w niej podejście uznane zostało za nieefektywne po przekroczeniu ustalonego limitu obsunięcia kapitału, czyli -25%. Strategia miała dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą narzędzi takich jak geometria 100% oraz zasięgi i zniesienia Fibonacciego można precyzyjnie wyznaczyć zakończenie korekty, tak aby „uchwycić” cały później tworzący się impuls.
Niedoskonałości takiego podejścia oraz trudności jakie można napotkać podczas handu tą metodą to m.in.:
– zarządzanie pozycją i manipulacja zleceniem SL, które pozwalały na stratę nawet w przypadku wcześniej wypracowanego kilkuprocentowego zysku,
– identyfikacja trendu – strategia może osiągać lepsze rezultaty na rynkach, gdzie panuja wyraźniejsze trendy np. rynek akcji,
– brak możliwości przestawienia zlecenia SL w momencie, gdy pozostajemy poza rynkiem (nie śledzimy notowań),
– mała liczba sygnałów, które determinują moment wejścia powoduje powstanie zbyt dużej ilości sygnałów „niskiej jakości”,
– występujące tzw. fałszywe wybicia, aktywujące (niewystarczająco duże) zlecenia obronne ustawione na zniesieni 113%, co jest częstym zjawiskiem na rynku przed powstaniem impulsu.
Pierwsze zlecenie oczekujące Buy Limit zostało ustawione na AUDUSD zgodnie z trendem na interwale H1 i założeniami mojej strategii. Równość zasięgu fali A i C potwierdzona została zniesieniem zewnętrznym 127,2% fali B. O godzinie 9:15 zlecenie zostało aktywowane, po czym pierwsza realizacja zysków nastąpiła na zniesieniu 50% fali C – w tym momencie zlecenie obronne zostało przesunięte do punktu BE, a zlecenie Take Profit dla drugiej połowy pozycji ustawione zostało na 127,2% całej korekty. Cena mocno zareagowała się nieco poniżej docelowego TP, dlatego zlecenie to zostało przesunięte na wysokość uformowanego szczytu – co okazało się słuszną decyzją. Transakcja przyniosła niecałe 9% zysku.
Rysunek 1. Analiza techniczna, AUDUSD, m30, 14.05.2014
W trakcie kształtowania się impulsu wystąpiła korekta prosta, na której mogło nastąpić otwarcie drugiej pozycji, jednak fala C ukształtowała się w krótkim czasie przy mojej nieobecności.
Rysunek 2. Analiza techniczna, AUDUSD, m15, 14.05.2014
Dla przypomnienia dodaje, że portfele wszystkich analityków Investio w celu prowadzenia statystyk i badania skuteczności połączone są z Myfxbookiem, gdzie można śledzić m.in. historię transakcji, a także aktualnie otwarte i oczekujące zlecenia. Link można również znaleźć pod opisem strategii, która jest pierwszym wpisem w zakładce każdego analityka.
Link do mojego konta: Myfxbook
Podsumowanie
W celu zwiększenia ilości sygnałów lista instrumentów powiększona zostaje o: #EURUSD, #USDCHF, #USDJPY, #EURJPY, #GBPCHF.
Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.
Komentarze 2
SlawekCh
Warunki wejścia dla strategii, cytat:
1. Głównym wyznacznikiem potencjalnego końca korekty będą zasięgi fali C (mierzone od fali A)
2. Jako potwierdzenie używane będą zniesienia zewnętrzne fali B lub geometria 100%
Rozumiem, że warunek spełniony przez:
Ad.1 Fibo 100%
Ad.2 Zniesienie zewnętrzne fali B i geometrie 100%
Moja prośba
a) Doprecyzuj warunek 1 ( które poziomy zewnętrzne, czy musi być spełniony warunek minimalny wielkości korekty ABC, od której fali powinno być mierzenie, co z zależnością od impulsu (X), itp.).
b) Piszesz, że nie było Ciebie. W strategii nie podajesz godzin aktywności. Wiem po sobie, że to nie jest łatwe, ale chciałbym mieć klucz do oceny strategii. Proszę napisz czy przewidujesz jakąś systematyczność, czy będą to wejścia losowe.
c) Po co jest RSI (w strategii nic nie piszesz)?
d) Zmień opisy poziomów Fibo
P.S.
Gratuluję zamknięcia drugiej pozycji.
Pozdrawiam
SławekCh.
Daniel Schittek
@SlawekCh
W tym przypadku potwierdzeniem było jedynie zniesienie zewnętrzne 127,2%, a nie geometria 100% według definicji jakiej użyłem w strategii, czyli:
Geometria 100% – użyte wyrażenie będzie określać jedynie równość całej korekty z największą korektą w danym impulsie. Tzn. np. równość fal kierunkowych korekty będzie nazywana po prostu równością.
Jeżeli chodzi o zniesienia zewnętrzne fali B, to są wymienione w narzędziach w opisie strategii:
i są to kolejno: 127,2%; 161,8%; 200%; 261%.
Każe z tych zniesień może być potwierdzeniem do wejścia w pozycję jednak musi on znajdować się odpowiednio blisko zasięgu fali C (czyli zniesień z oznaczeniem FE) – można zatem przyjąć że SYGNAŁEM jest silna KONFLUENCJA, a nie konkretna kombinacja.
Prowadzę statystyki, co do konkretnych kombinacji i jeżeli próbka będzie wystarczająco reprezentatywna to z pewnością podzielę się wynikami badań, które będą opierać się nie tylko na transakcjach ale i moich obserwacjach.
Co do zależności od impulsu – nie jest to określone, gdyż nie stanowi to podstawy do wejścia. Również wielkość w pipsach nie ma znaczenia, gdyż jedynym warunkiem jest to aby korekta „miała wyraźną 3-falową strukturę” określaną za pomocą interwału operacyjnego w przypadku tej strategii nie mniejszego niż m15. Zatem naturalnie po impulsie rzędu 200 pipsów korekta 10 nie ma szans spełniać tego warunków.
W każdym podejściu do inwestowania potrzebne jest pewne przeczucie no i doświadczenie, dlatego nie wszystko da się opisać wprost lub przełożyć na liczby.
RSI zostało dołączone, aby pokazać, że te metody można ulepszać, a każdy kto śledzi strategię może używać swoich dodatkowych filtrów sygnałów. Ładnie wpisuje się to również w wykorzystanie tego wskaźnika na końcach korekt, co prezentował Marcin Tuszkiewicz na jednym z webinarów:
https://investio.pl/webinaria/wykupienie-wyprzedanie-rsi
Godziny handlu nie mają znaczenia – sytuację na rynku staram się analizować cały czas a zlecenia oczekujące ustawiane są ze znacznym wyprzedzeniem i ewentualnie modyfikowane gdy np. sygnał „wygaśnie”. Zazwyczaj również zlecenia pozostawiane są na noc : )
Każdy handluje indywidualnie i żaden system nie uwzględni cech charakterystycznych dla danego człowieka. Głównym celem jest badanie „podejścia do rynku, strategii, metody inwestycyjnej”. Jeżeli zatem ja na sztywnych zasadach dam radę zarabiać, to dla reszty użytkowników Investio będzie to znak że tym podejściem warto się zainteresować, gdyż daje ono zysk, a dzięki kreatywności, doświadczeniu i własnych usprawnieniach tej strategii można będzie osiągać ZNACZNIE lepsze rezultaty!
Mam nadzieje, że wyjaśniłem pewne kwestie, a w razie jakichkolwiek dalszych pytań/niejasności zachęcam do kontaktu : )
Pozdrawiam
Daniel Schittek