Wzięte pod lupę: Formacja objęcia Hossy i Bessy

Po sprawdzeniu skuteczności formacji młota oraz spadającej gwiazdy, która dostępna jest w tym artykule, przyszła pora na wzięcie pod lupę, kolejnej formacji odwrócenia trendu, a mianowicie objęcia Hossy i Bessy (Engulfing Pattern). W zależności od tego czy formacja ta występuje po ruchu wzrostowym, mamy do czynienia z formacją objęcia Bessy, czy też po zniżce, wtedy mówi się o objęciu Hossy. Warto nadmienić, że w przeciwieństwie do wcześniej analizowanych formacji, tym razem mamy do czynienia z formacjami dwuświecowym. Oznacza to po prostu, iż składają się one z dwóch (a nie z pojedynczej jak to miało miejsce wcześniej) świec.

Objęcie Hossy oraz Bessy, jako jedne z najważniejszych dwuświecowych formacji odwrócenia trendu.

Objęcie Hossy

Objęcie Hossy zapowiada nadejście wzrostów i składa się z pierwszej spadkowej świecy oraz drugiej wzrostowej, której korpus w całości obejmuje korpus pierwszej świecy. Jak widać na poniższym rysunku otwarcie drugiej świecy jest poniżej zamknięcia (a nie minimum) poprzedniej oraz zamknięcie powyżej otwarcia świecy pierwszej. Warto dodać jednak, że w przypadku rynku Forex, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą płynnością bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której kolejna świeca otwiera się z luką. W związku z tym faktem ten warunek został pominięty w badaniu.

Objęcie Bessy

W przypadku formacji Objęcia Bessy sytuacja jest analogiczna, tzn. korpus świecy drugiej w całości obejmuje korpus świecy pierwszej, z tym że pierwsza świeca jest popytowa, natomiast druga podażowa. Należy zaznaczyć, że w przypadku tych formacji cienie nie grają zbyt dużej roli. Objęciem nazwiemy również taką sytuację, w której korpusy świec będą równe sobie (druga ze świec zamknie się w miejscu otwarcia pierwszej świecy), jednak warto pamiętać, że zgodnie z teorią im korpus drugiej świecy jest większy od korpusu pierwszej, tym większa szansa realizacji formacji objęcia Hossy lub Bessy.

Jak wygląda to w praktyce?

Po zapoznaniu się z założeniami teoretycznymi, dotyczącymi formacji objęcia Hossy oraz Bessy pora na część praktyczną, czyli zbadanie ich sprawdzalności na realnym rynku. Podobnie jak przy ostatniej analizie formacji młota oraz spadającej gwiazdy, również tym razem posłużę się wpierw automatem pokazującym statystyki poszczególnych świec, zaprezentowanym przez Marcina Tuszkiewicza na jednym z webinariów, a następnie pokażę jaki rezultaty dawały poszczególne formację na potencjalnych zakończeniach ruchów. Do badania zostały przyjęte następujące wytyczne:

Okres badań: 01.01.2015 – 01.10.2015.

Interwał czasowy: H1

Analizowane walory:

• EURUSD,

• AUDUSD.

Badane formacje świecowe:

• Objęcie Hossy,

• Objęcie Bessy.

Budowa formacji świecowej: Budowa formacji zgodna z powyższym opisem Objęcia Hossy oraz Bessy.

Miejsce, do którego dotarła cena:

• SL ustawiony tuż pod dolnym, niższym knotem jednej z dwóch świec formacji objęcia Hossy lub nad górnym, wyższym knotem w przypadku formacji objęcia Bessy – sytuacja, w której cena nie dotarła nawet do TP1,

• TP1 ustawione na poziomie R:R – 1:1,

• TP2 ustawione na poziomie R:R – 1:2,

• TP3 ustawione na poziomie R:R – 1:3.

Typ trendu:

• 1 – Bardzo dynamiczny ruch, charakteryzujący się coraz to nowymi szczytami lub dołkami składający się z przynajmniej 5 świec wzrostowych ,

• 2 – Średnia dynamika ruchu, charakterystyczna zazwyczaj dla korekt.

• 3 – bardzo krótkoterminowy ruch wzrostowy lub spadkowy.

Warto również zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które wziąłem pod uwagę podczas badań:

• Aby formacja świecowa była w ogóle brana pod uwagę jeden z knotów dwóch świec, które się na nią składają musiał utworzyć nowe (przynajmniej lokalne) maksimum lub minimum, w innym wypadku formacja nie wliczała się do statystyk.

• Formacje występujące w trendzie nie były brane pod uwagę.

• Nie brane pod uwagę były również formacje, które najprawdopodobniej zostały utworzone poprzez tzw. anomalia rynkowe, czyli sytuacje w których jedna ze świec osiągała 50 lub więcej pipsów.

• Typ trendu został wyznaczony na podstawie subiektywnej analizy.

Wyniki

Wykorzystanie automatu po raz kolejny przyniosłoby stratę

Zacznijmy od sprawdzenia wyników pierwszego badania, przeprowadzonego za pomocą automatu. Przypomnę, że badał on skuteczność formacji świecowych niezależnie od położenia, czyli nie brał pod uwagę panującej tendencji rynkowej.

Jak widzimy podobnie jak w przypadku młota oraz spadającej gwiazdy również w przypadku objęcia Hossy i Bessy ponieślibyśmy stratę niezależnie od ustalonego poziomu Take-Profit. Widoczny rezultat nie pozwala więc na osiągnięcie jakiejkolwiek statystycznej przewagi, co mogłoby zniechęci do stosowania analizowanych formacji w strategi inwestycyjnej. Nic bardziej mylnego! Druga część badania polegała na sprawdzeniu sytuacji, gdy analizowane formacje świecowe wystąpiły w odpowiednim miejscu i spełniały opisane przeze mnie wcześniej kryteria, czyli po prostu znajdowały się w nie przypadkowym miejscu na wykresie. Tutaj wyniki wyglądały zupełnie inaczej.

Miejsce występowania świecy to nie przypadek!

Ogólne badanie wykazało, że jeżeli objęcie Hossy lub Bessy występuje na końcu ruchów, zlecenie obronne Stop-loss jest osiągane znacznie rzadziej niż w przypadku losowego położenia. Jak widzimy na powyższym zdjęciu podobnie jak w przypadku testów geometrii 100% oraz formacji młota i spadającej gwiazdy, również tutaj najlepsze rezultaty można osiągnąć ustawiając zlecenie Take-profit na poziomie R:R – 1:3 lub 1:2, a nie po prostu 1:1.

Objęcie Hossy oraz Bessy działa podobnie na różnych parach walutowych

Jak widzimy niezależnie od pary walutowej na jakiej przeprowadzono badanie statystyki wyglądały podobnie, szczególnie biorąc pod uwagę największy z badanych profitów czyli TP3. Co prawda w przypadku AUDUSD cena rzadziej docierała do SL natomiast warto zaznaczyć, że na EURUSD częściej byliśmy świadkami dotarcia do TP2.

Trend również ma spore znaczenie

Jeśli chodzi o typ trendu, w którym utworzyła się formacja świecowa, tutaj również można wyciągnąć bardzo interesujące wnioski. Patrząc na tabele widzimy, że znacznie lepsze rezultaty można było uzyskać łapiąc zakończenia dynamicznych, silnych ruchów oraz krótkoterminowych zwrotów, niż korekt utworzonych w średnim terminie. Warto zaznaczyć, że podobna sytuacja miała miejsce przy badaniu dotyczącym geometrii 100%.

Wnioski!

• Skuteczność formacji świecowych Objęcia Hossy oraz Bessy (podobnie jak w przypadku młota i spadającej gwiazdy) zależy głównie od ich umiejscowienia na wykresie. Formacje powinny występować na końcach ruchów, a nie w zupełnie przypadkowych miejscach, ponieważ wtedy ich sprawdzalność jest znacznie większa.

• Stosowanie całkowitej automatyzacji handlu w wielu przypadkach może prowadzić do stworzenia nie rentownej strategii inwestycyjnej. O wiele lepszym rozwiązaniem jest częściowa automatyzacja mająca na celu wsparcie inwestora w pewnych aspektach handlowych. Zapraszamy do przejrzenia działu MQL4 na naszej akademii, gdzie staramy się tworzyć automaty pomagające w tradingu.

• Para walutowa, na której przeprowadzone zostało badanie nie miała większego znaczenie, ponieważ w obu przypadkach wyniki były zbliżone.

• O wiele lepszym podejściem jest szukanie objęcia Hossy oraz Bessy na zakończeniach krótkoterminowych ruchów oraz silnych dynamicznych trendów, niż korekt utworzonych w średnim terminie.

Więcej informacji na temat świec japońskich można znaleźć w naszej akademii, gdzie specjalne szkolenie na ten temat przygotował Marcin Tuszkiewicz.