Test strategii inwestycyjnej- Dywergencja w strefie S/D v. 2

Po półtoramiesięcznym okresie nadszedł czas na pierwsze modyfikacje mojej strategii inwestycyjnej. Po przeanalizowaniu wszystkich 17 transakcji doszedłem do wniosku, że zmiany będą dotyczyły zarządzania kapitałem. Podstawowym elementem, który musi zostać zmieniony jest szerokość zlecenia obronnego. Połowa moich transakcji była wybijana przez SL nie więcej niż 2 pipsy, co powodowało duże straty. Dlatego postanowiłem zwiększyć odległość SL-a od szczytu/dołka o 3 pipsy. Jeżeli sytuacja na to pozwoli zlecenie obronne będzie ustawione poniżej/powyżej danej strefy S/D. Drugą równie istotną zmianą jest zwiększenie współczynnika R/R do minimum 1:3. Zmiana podyktowana jest tym, że zyski osiągane przy proporcji 1:1 nie były w stanie pokryć poniesionych strat. Jednocześnie zlecenie SL od tego momentu będzie podążało za ceną w celu zabezpieczenia osiągniętych zysków. Poniżej prezentuje zestawienie wdrożonych modyfikacji:

• Zwiększenie odległości zlecenia obronnego od dołka/szczytu o minimum 3 pipsy
• Możliwość ustawienia SL-a nad/pod strefą S/D jeżeli sytuacja na to pozwala
• Zwiększenie współczynnika R:R do minimum 1:3
• Zabezpieczanie zysku poprzez przesuwanie zlecenia stop loss.

Według analizy dotychczasowych pozycji taka konfiguracja powinna przynosić zyski. Mam nadzieje, że sprawdzi się to także w praktyce.

Zamieszczam również poprawiony opis zmodyfikowanej strategii inwestycyjnej.

 

 

Celem mojej strategii inwestycyjnej jest stworzenie systemu dającego statystyczną przewagę nad rynkiem. Jest to możliwe do zrealizowania za pomocą powtarzających się schematów oraz formacji, które występują cyklicznie na rynkach finansowych. Głównym założeniem w tym przypadku jest stwierdzenie, że jeżeli dany schemat sprawdzał się w historii powinien sprawdzać się również w przyszłości

Cała strategii oparta jest na dwóch filarach: Poziomach popytu/ podaży oraz dywergencjach pomiędzy ceną a wskaźnikiem RSI. W mniejszym stopniu będą używane również formacje cenowe.

Dywergencja jest to różnica pomiędzy wartością danego wskaźnika a lokalizacją ceny na wykresie. Zakłada się, że w przypadku różnicy pomiędzy wskazaniami ceny a wskaźnika obydwie wartości będą dążyły do zniwelowania rozbieżności, co z powodzeniem można użyć do prognozowania ruchów cenowych.

Sama dywergencja nie jest jednak wystarczającym sygnałem do zajęcia pozycji. Aby była ona skuteczna musi być ona odpowiednio ulokowana na wykresie. Miejscami do zajęcia pozycji będą wybicia wykonane przez świece momentum na wyższych interwałach czasowych w stosunku do interwału na którym będzie szukana dywergencja. W/w breakouty są niczym innym jak strefami popytu i podaży. Lokalizacja jest niezwykle ważna, ponieważ zazwyczaj w miejscach breakoutów występuje chociażby niewielka reakcja co stwarza szanse za złapanie zamierzonych kilku pipsów.

 

Zarządzanie kapitałem

Minimalny stosunek R:R na transakcje to 1:3. Procent kapitału ryzykowany w jednej transakcji nie powinien przekraczać  1-2%.

 

Wejście oraz zarządzanie pozycją

Warunki selekcjonujące zawarcie transakcji:

• Strefa popytu i podaży może być użyta tylko raz.
• Minimalna oczekiwana wartość transakcji na interwale M5, M15 to 5 pipsów. W przypadku M30, H1 10 pipsów
• Dywergencje szukane na interwałach M5/M15 muszą być zlokalizowane w ramach poziomów z wyższych interwałów. To samo dotyczy interwałów M30, H1.
• SL zlokalizowany 4-5 pipsów poniżej dołka. Maksymalny SL to 10-12 pipsów.
• Wejście w transakcje następuje po reakcji na interwale  M1 (dywergencje M5,M15), oraz M5 (dywergencje M30,H1). Reakcja rozumiana jest poprzez pierwszą świece , która zamknie się w docelowym kierunku, bądź bardzo blisko jej otwarcia (np. doji).

Poniżej zamieszczam rysunki opisujące przykładową okazje transakcyjną:

 

 

 

 

Wyjście z pozycji

W momencie kiedy uznam, że cena nie dojdzie do zamierzonego TP mogę ją zamknąć wcześniej. Jest to subiektywny element strategii. Wstępne założenie to pojawienie się podwójnego/potrójnego szczytu/dołka lub spadającą gwiazdę/młota przed dotarciem ceny do zamierzonego TP. Sam TP będzie ustawiony wyżej/niżej niż zakłada to poziom docelowy aby nie ograniczać potencjalnych zysków w razie dynamicznego wybicia

 

Uwagi dodatkowe

Opisany model zawarcia transakcji wiąże się z pewnymi problemami oraz zagrożeniami. Z racji charakterystyki zagrań dywergencyjnych, będą to typowe łapania spadających noży, co zawsze obarczone jest większym ryzykiem. Selekcja poziomów popytu/podaży będzie ograniczona jedynie do ilości testowań konkretnego poziomu oraz wielkości świecy breakoutowej, która powinna być  minimum 3 razy większa od poprzedniej.

Transakcje odbywać się będą na parach walutowych: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.

Podsumowanie

Wraz z rosnącą ilością transakcji będę mógł określić dalszy kierunek rozwoju strategii. Uwarunkowane jest to oczywiście osiąganymi wynikami oraz liczbą zawieranych zleceń. Niewykluczone jest także opracowanie nowego typu zajmowania pozycji  na podstawie głównych założeń.

 

Wyniki strategii – kliknij po więcej