Podsumowanie miesiąca testów strategii- Dywergencja w strefie S/D, 16.05.2014, 27.06.2014

W czerwcu wykonałem 7 transakcji z czego niestety tylko 2 przyniosły profit. Pozostałe 5 pozycji zostały zamknięte poprzez zlecenie SL. W ten sposób stan rachunku wynosi aktualnie -3,54%, przy czym w tym miesiącu strata wyniosła -2,41%. Rysunek 1 prezentuje zestawienie transakcji.

Rysunek 1. Statystyki transakcji z podziałem na pary walutowe

Największe straty w dalszym ciągu ponoszone są na parach walutowych #NZDUSD oraz #GBPUSD. Nieudany miesiąc odbił się również na skuteczności, która spadła do 43%. W dalszym ciągu zyskowne transakcje nie są w stanie pokryć strat, gdyż transakcje minusowe są średnio 1,2 pipsy większe od tych w których odnotowuję profit. Krzywa kapitału niebezpiecznie zbliża się do granicy 5%, po osiągnięciu której mogę zdecydować się na wprowadzenie modyfikacji w mojej strategii inwestycyjnej. W tej chwili maksymalny spadek depozytu wynosi 4,66%.

Rysunek 2. Wykres krzywej kapitału

Pierwsze dwa miesiące (a szczególnie czerwiec) , nie wróżą przyszłości dla tej strategii bez wprowadzenia modyfikacji. Odnoszę wrażenie, że potrzebna będzie lepsza selekcja poszczególnych stref S/D w ramach których zawierane są transakcje. Będzie miało to jednak negatywy wpływ na ilość zawieranych transakcji, których i tak w tej chwili zbyt mało.