Podsumowanie miesiąca testów strategii- Dywergencja w strefie S/D, 01.08.2014.

Jeszcze w poniedziałek wszystko wskazywało na to, że lipiec będzie pierwszym zyskownym miesiącem w ramach badania skuteczności strategii dywergencyjnej. Stało się jednak inaczej. Ostatni tydzień lipca był najgorszym od początku weryfikacji danego podejścia inwestycyjnego. Zostało zawartych 5 transakcji i 5 okazało się stratnych. Ponadto w środę w wyniku pozytywnych danych z USA, pozycja długa na AUDUSD została zamknięta po dużo niższej cenie niż zakładał to SL. Wszystko to sprawiło, że zamiast około 1% profitu, miesiąc testów strategii kończy się na ponad 5% minusie. Ogólnie zostało zawartych 20 transakcji.

Rysunek 1. Statystyki transakcji z podziałem na pary walutowe

Wraz z pojawieniem się środowych strat pojawił się kolejny problem do przemyślenia, a mianowicie zajmowanie pozycji przed ważnymi danymi makroekonomicznymi. W tej chwili jeszcze za wcześniej aby zrezygnować z zajmowania pozycji przed danymi, ale z pewnością będę analizował tego typu zagrania. W ramach bieżących poprawek będę starał się nieco bardziej selekcjonować wybierane strefy S/D pod kątem ogólnej sytuacji technicznej na wykresie.

Rysunek 2. Wykres krzywej kapitału

Aktualny stan konta to – 7,92%. Jest jednak zdecydowanie za wcześniej aby mówić o tym, że dane podejście do inwestowania jest niezyskowne. W sierpniu moja uwaga będzie skupiona głównie na nieco większej selektywności stref oraz obserwacji ceny podczas publikacji danych makro.