Analiza StatystycznaPsychologia
Ciąg dalszy analizy sentymentu rynku – raport COT, cz. 3
W dwóch poprzednich postach: Raport COT – wykorzystywanie sentymentu rynku do inwestycji, cz. 1 Raport COT – wykorzystywanie sentymentu rynku do inwestycji, cz. 2 Opisałem co to jest raport COT (Commitment Of Traders) oraz w jaki sposób można te dane wykorzystać do...
Analiza StatystycznaPsychologia
Raport COT – wykorzystywanie sentymentu rynku do inwestycji, cz. 2
W poprzednim poście przedstawiłem jak raport COT (Commitment Of Traders – zaangażowanie inwestorów) jest skonstruowany i na co warto zwracać uwagę. W tym wpisie przedstawię jak mozna go wykorzystać do inwestycji. Na rysunku 1. znajdziecie porównanie wykresu tygodniowego EUR/USD z danymi...
Analiza StatystycznaBudowa i zarządzanie portfelem
Wpływ wartości skrajnych na wynik z strategii „kup i trzymaj”
Bardzo często analizując stopę zwrotu z portfela inwestor porównuje ją z najprostszą strategią – „kup i trzymaj”. Jakie jest jego zdziwienie kiedy się okazuje, że jego dogłębne analizy i idące za nimi przetasowania portfela można było pominąć na rzecz prostego kupienia...
Metoda Monte Carlo służy do modelowania procesów złożonych, których rozwiązanie w sposób analityczny jest niemożliwy, lub zbyt czasochłonny. Metoda została opracowana przez zespół znanego matematyka Johna von Neumanna podczas II wojny światowej. Jej pierwszym zastosowaniem było modelowanie procesów dyfuzji neutronów (źródło)....
Analiza efektywności akcyjnych FIO część 2
W części 1 omówiłem zasadę tworzenia portfeli pseudolosowych wykorzystaną w przeprowadzonej analizie. Czas porównać otrzymane wyniki z wynikami funduszy inwestycyjnych. Do analizy użyłem 14 funduszy akcyjnych. Tabela 1 zawiera listę ich uproszczonych nazw. Zagregowane wyniki tych fundusz zostały zebrane w Tabeli...
Analiza StatystycznaPsychologia
Raport COT – wykorzystywanie sentymentu rynku do inwestycji, cz. 1
Wydaje się niemożliwym aby wiedzieć co myślą ludzie na całym świecie zaangażowani w inwestycje na rynku walutowym. Jednak jak wiadomo nie ma rzeczy niemożliwych. Pomocną dłoń dla osób poszukujących drogowskazu w tej właśnie kwestii jest raport zaangażowania inwestorów – Commitment Of...
Teoria Chaosu w analizie rynków finansowych
Teoria chaosu, czym tak na prawdę jest?
Analiza StatystycznaCiekawostki
Czy powinniśmy słuchać rekomendacji analityków? (aktualizacja)
W ostatnich miesiącach domy maklerskie prześcigają się z publikacjami/aktualizacjami rekomendacji dla akcji. Czy powinniśmy ich słuchać? Z jednej strony wciąż słyszymy o tym, że akcje są niedowartościowane, kryzys zadłużeniowy dzięki lepszym danym makro z USA i niestandardowemu luzowaniu ilościowemu z EBC...
Analiza efektywności akcyjnych FIO część 1
Koniec roku skłania do podsumowań wyników swoich inwestycji. Ja postanowiłem sprawdzić efektywność otwartych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje środki w akcjach. Abstrahując od wszelkich rankingów publikowanych w prasie i internecie dokonałem własnej analizy, która ma ocenić czy statystycznie rzecz biorąc fundusze akcyjne...
Korelacja, czy związek przyczynowo-skutkowy?
Wczoraj przeglądając wiadomości gospodarcze na stronie XTB natknąłem się na bardzo ciekawą analizę Daniela Kosteckiego. Wykres będący przedmiotem notki analityka znajduje się poniżej: Na początek kilka słów wyjaśnień. Korelacja to statystyczna miara współzależności zmiennych losowych, jest to miara standaryzowana, przyjmuje wartości <-1,...
Hipoteza efektywności rynków, czym tak na prawdę jest?
